Como negociar com RSI no mercado de FX.
Ação de preço e macro.
À medida que os traders aprofundam sua formação em Análise Técnica, eles freqüentemente começam uma jornada no caminho dos indicadores. Nesse caminho, há muitos indicadores, com muitas funções, usos e metas.
Alguns indicadores podem parecer funcionar melhor do que outros, dependendo dos objetivos do profissional; levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ficar claro:
Um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de uma fantasia. média móvel. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços anteriores para construir seu valor de indicador; muito parecido com uma média móvel.
E como os preços passados não podem prever movimentos futuros de preços, o que uma interpretação confusa desses movimentos passados (como o de um indicador) pode fazer por um comerciante?
Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos de movimentos futuros de preços - ndash; Eles certamente podem ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada em probabilidades, em um esforço para conseguir o que querem fora do mercado.
Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares em Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa.
O que entra no RSI?
O Índice de Força Relativa medirá as variações de preço nos últimos X períodos (com X sendo a entrada que você pode inserir no indicador).
Se você definir o RSI de 5 períodos, ele medirá a força desse movimento de preços de velas em relação aos 4 anteriores (para um total dos últimos 5 períodos). Se você usar o RSI em 55 períodos, estará medindo a força ou fraqueza das velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usar, o & lsquo; mais lento & rsquo; o indicador parecerá reagir às mudanças recentes nos preços.
A figura abaixo mostrará 2 indicadores RSI: O RSI superior é definido com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe o quanto mais errático os 5 períodos do RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor.
RSI de 55 períodos (na parte inferior em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho)
O que o RSI pode nos dizer?
Como um oscilador, o RSI lerá um valor entre um e 100, e nos dirá quanto o preço forte ou fraco tem sido durante o número observado de períodos. Se o RSI estiver lendo abaixo de 30, os negociadores muitas vezes interpretarão isso como significando que a ação do preço tem sido fraca, e o ativo que está sendo mapeado pode ser "sobrevendido".
Se o RSI estiver lendo acima de 70, a ação do preço terá sido forte e o preço poderá ser comprado em excesso.
Criado por James Stanley.
Uso Básico do RSI.
Como o indicador pode mostrar condições potencialmente sobre-compradas ou sobre-vendidas, os investidores muitas vezes levarão isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços.
O uso mais básico de RSI está olhando para comprar quando o preço cruza acima e sobre o nível 30, com o pensamento que o preço pode estar saindo do território de sobrevenda com a força de compra como o preço foi anteriormente tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar mais:
Criado por James Stanley.
Pit-falls de negociação com o RSI.
Inerentemente, o Índice de Força Relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador.
O RSI, por sua natureza, procura por reversões de preço. Ao comprar quando o RSI ultrapassa 30 ou "super vendido", & rsquo; os comerciantes estão comprando um mercado que já está em baixa; inerentemente um comércio contra tendências. E se um comerciante está vendendo como RSI cruza abaixo de 70, o mercado tem subido o suficiente para ser over-bought & rsquo; e o comerciante está iniciando uma posição de venda.
Se o mercado estiver variando, isso pode ser um traço desejável em um indicador, já que os operadores podem procurar iniciar entradas em um intervalo com o RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis à medida que o preço continua se movendo na direção da tendência, deixando os operadores que abriram operações na direção oposta em uma posição comprometida. A figura abaixo ilustrará mais esta situação:
Criado por James Stanley.
Como você pode ver no gráfico acima, o preço estava tendendo muito quando quatro gatilhos diferentes de vendas do RSI ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses gatilhos de vendas ocorreram, o preço continuou tendendo mais alto. Se os comerciantes abrissem posições vendidas com esses gatilhos, eles estariam na posição precária de administrar um negócio perdedor.
Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns traders podem não estar usando paradas em suas posições de negociação, e o trader que está procurando vender um mercado com excesso de compras porque o RSI moveu abaixo de 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originalmente causou o indicador ler acima de 70 continua a elevar os preços.
Ao negociar com o RSI, a gestão de risco é da maior importância & ndash; como tendências podem se desenvolver a partir de intervalos, e os preços podem se mover contra o trader por um período prolongado de tempo.
Em nosso próximo artigo, veremos como os comerciantes podem tentar compensar essa armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendência.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégia de Negociação do RSI - Funciona Melhor Durante a Sessão de Negociação na Ásia?
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
A sazonalidade do mercado cambial intradiário aponta para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para aproveitar esses movimentos? Este relatório analisa a estratégia de Negociação do RSI (Índice de Força Relativa) simples para aproveitar as mudanças nas condições de mercado.
Índice de Força Relativa & ndash; Estratégia de negociação de escolha, mas como ela pode ser melhorada?
O Índice de Força Relativa é um dos que tem destaque nos últimos relatórios da estratégia DailyFX, já que sua popularidade e um histórico razoavelmente bom o tornam uma boa estratégia de negociação de alcance de referência. Em artigos anteriores, discutimos a definição de paradas para a Estratégia de RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, notamos que o RSI tende a se sair mal durante os períodos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar as tendências intradiários da volatilidade e tentar usar filtros semelhantes para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI.
Sazonalidade Intraday & ndash; O que é e como podemos usá-lo?
Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essa informação em nosso benefício.
Como mostram os gráficos, a volatilidade é mais alta através da sobreposição entre a sessão de negociação em Londres (aproximadamente às 3:00 e às 11:00, hora do Leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente às 9h, às 17h00) para as principais pares de moedas. Se sabemos que uma estratégia é susceptível de se subestimar em meio aos movimentos mais acentuados da moeda, então provavelmente deveríamos evitar negociar nesses momentos. Parece valer a pena explorar o conceito de um filtro de tempo para a estratégia de RSI.
Fechando a Estratégia RSI durante os momentos mais voláteis do dia.
Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a ter um desempenho inferior durante as condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início.
Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante decepcionante em um gráfico EURUSD de 15 minutos que remonta a 2001. Embora apresente alguns períodos de resultados fortes, quedas acentuadas e freqüentes significam que a curva de patrimônio se inclina acentuadamente para baixo.
Fonte: FXCM Strategy Trader.
Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar essas perdas acentuadas e, esperamos, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intradiário no par de moedas Euro / Dólar Americano.
Procurando por períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI.
Concentrando-nos apenas no gráfico Euro / US Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair notavelmente em uma hora chave em cada sessão de negociação. Ou seja, na hora final da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período de negociação de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. É igualmente claro que a volatilidade mais forte tende a ocorrer no final do pregão de Londres e no início de Nova York - potencialmente alertando contra a negociação de quaisquer estratégias especialmente vulneráveis a movimentos bruscos de moeda.
Estratégia de Negociação RSI com Time Filter.
Usando o Strategy Trader, podemos importar uma estratégia de negociação RSI prontamente disponível. Mas vamos dar um passo além e estabelecer uma versão ligeiramente modificada.
Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre no mercado na abertura da próxima barra. Quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender no mercado na abertura da próxima barra.
Filtrar: a estratégia não pode inserir negociações entre a hora de início (startTime) e hora final (endTime). No entanto, ele não fechará nenhuma negociação aberta no final das horas e as manterá abertas até que o sinal reverso seja acionado. (Mais sobre esse tópico mais tarde)
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Take Profit: None por padrão.
Regra de Saída: A estratégia sairá de uma negociação e virará a direção quando o sinal oposto for acionado.
Backtesting nosso filtro de tempo para a estratégia de negociação do índice de força relativa.
A fim de testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer em quais momentos gostaríamos de começar a negociar e parar completamente de negociar. Dado o que vimos com o Euro / Dólar americano, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia - pontuadas por pontos baixos de volatilidade no final da sessão de Nova York e no meio do comércio de Tóquio. Assim, o nosso & lsquo; StartTime & rsquo; a variável será definida às 16:00 e o & lsquo; EndTime & rsquo; às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de capital resultante.
Certamente isso é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de a curva de capital ter feito pouco mais do que o declínio nos últimos 2 anos não é um bom presságio para as perspectivas futuras, e de fato podemos precisar explorar mais opções no que diz respeito ao nosso início e fim. Assim, nos voltamos para a otimização.
Otimizando contra duas variáveis.
Usando o Strategy Trader, vamos otimizar contra duas variáveis, a fim de maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E, embora tenhamos em mente as limitações do comércio hipotético, observar o que funcionou no passado nos dá uma noção melhor do que é mais provável que funcione no futuro. Vamos otimizar para maximizar o "Retorno na conta", ou o valor pelo qual a equidade da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pelo rebaixamento teórico máximo da estratégia específica. Assim, nosso & ldquo; Retorno por conta & rdquo; variável nos dará Lucro / Perda Final sobre o Desembolso Máximo.
Tridimensional Optimization Results Chart do Filtro de Tempo na Estratégia de Negociação EURUSD RSI.
Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.
É reconhecidamente difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor & ldquo; Retorno por conta & rdquo; percentagens parecem agrupar-se em torno do mesmo & lsquo; EndTime & rsquo; valores, enquanto os resultados na mudança de & lsquo; StartTime & rsquo; os valores parecem muito mais variados.
Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o & lsquo; EndTime & rsquo; para o nosso filtro é entre as horas de 05:00 a 07:00 Hora do Leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco ocorrerão da mesma forma quando o & ldquo; StartTime & rsquo; entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest?
Estratégia RSI Euro / Dólar Americano Restringida ao Comércio entre as 14:00 e as 06:00, Hora do Leste.
Fonte: FXCM Strategy Trader.
Nós terminamos? Não. Nós estabelecemos que esta estratégia teoricamente funcionou muito bem com o Euro / Dólar Americano através do passado, mas isto dificilmente é uma garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das formas de verificar pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes nos pares de moedas.
Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moeda não são criados da mesma forma, e isso é especialmente verdade, uma vez que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês terá maior volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra esterlina. Subseqüentemente, faz sentido comparar moedas da mesma região entre si ao executar verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações possíveis de tempo, escolhi vários limites de tempo que tendem a funcionar melhor em pares de moedas-chave.
Dado que o EURUSD e o USDCHF têm sido historicamente altamente correlacionados, não é de surpreender que o filtro de tempo de 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia básica de RSI e teoricamente produz equidade final positiva.
Também notamos que os quadros restritos a tempos de volatilidade muito menor não tiveram desempenho tão bom nessas moedas quanto o bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia do RSI tende a perder durante períodos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negociações. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso período de tempo inclui alguns períodos bastante voláteis para cada par de moedas EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que de moedas centradas na Ásia?
Infelizmente, nosso filtro de tempo não funciona tão bem com o USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD - não produzindo nenhuma curva de patrimônio positiva ao longo do mesmo período de testes. E embora o trecho 20: 00-03: 00 seja promissor nos últimos anos, ele não parece tão impressionante quanto a nossa principal curva de capital em pares de moedas européias. Um olhar mais atento ao gráfico de otimização equivalente para o par dólar americano / iene japonês destaca uma das principais razões para isso ser o caso.
Tridimensional Optimization Results Chart do filtro de tempo em USDJPY RSI Trading Strategy.
Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.
Devido à volatilidade relativamente alta do JPY durante o horário comercial asiático, parece que o tempo de filtragem do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E embora o AUDUSD e o NZDUSD vejam resultados ligeiramente melhores, não é suficiente produzir uma curva de capital global positiva. Nosso sistema de RSI filtrado por tempo parece ser mais adequado para pares de moedas europeias e norte-americanas.
Filtros de tempo de backtesting na estratégia de RSI & ndash; Mostrando Promessa.
Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo são promissores com a RSI Trading Strategy nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Esses dados sugerem que há mais trabalho a ser feito, e temos os ingredientes de uma potencial estratégia vencedora baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe a riscos excessivos durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras ditam que não podemos abrir ou fechar negócios fora de nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas.
A próxima parcela do nosso Forex Strategy Corner irá dar uma olhada mais de perto na estratégia e tentar torná-la mais adequada à negociação real. Dito isso, poderíamos ver facilmente esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de intervalo - não limitados a nosso benchmark de RSI.
Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia de forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodr & guez no drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
Veja os artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de testes de retorno!
Estratégia de negociação do indicador RSI & # 8211; 5 sistemas.
Indo para o indicador de sobrevenda excessivamente por excelência!
O indicador RSI é uma amante cruel!
Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,
apenas para drenar seu saldo de conta de negociação em uma série de terríveis greves de stoploss, mesmo achei que o indicador disse COMPRA!
Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e não confiáveis.
Eles podem parecer amigáveis e acessíveis no começo, apenas para morder sua mão apenas quando você estiver mais confortável!
O indicador RSI é geralmente o ir para o oscilador para o trader iniciante ao decidir entrar nessa primeira negociação.
Existe uma razão simples e válida para isso;
O indicador RSI é simples de ler e entender.
e “APARECE” obter ótimos resultados quando receber o back-test visual!
(Vamos lá, admita, todos nós já fizemos! Vamos dar uma rápida olhada no indicador do RSI em busca daquele doce viés de confirmação quando estamos ansiosos para fazer uma troca.)
É quase impossível resistir ao chamado da sirene de um sinal de negociação do nosso indicador favorito.
Mas aproximar-se do comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta, eventualmente!
Neste artigo eu vou te ensinar como evitar algumas das principais armadilhas que afligem a maioria dos traders iniciantes quando se trata do indicador RSI.
Eu vou mostrar algumas coisas importantes:
Eu vou quebrar o indicador RSI para que você entenda da cabeça aos pés. Eu explicarei as 5 principais estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que elas significam e como negociar usando-as. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e ver como elas realmente se realizaram, usando uma conta inicial de amostra de $ 1000, e uma estratégia sensata de stoploss.
Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,
VOCÊ SERÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação do RSI para gerar sinais de negociação,
da próxima vez que a sirene ligar, você pensará duas vezes antes de fazer essa troca!
cálculo do índice de resistência relativa.
Estes são os principais detalhes sobre como o indicador RSI é construído.
Na realidade, seu software de gráficos fará esse cálculo para você, é para isso que serve a tecnologia!
1: Escolha o número base de períodos nos quais basear o estudo.
2: compare o preço de fechamento de hoje com os de ontem.
3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.
4: adicione todos os movimentos para baixo entre os preços de fechamento.
5: calcular o EMA (média móvel exponencial) dos movimentos de preços para cima e para baixo.
6: calcular a força relativa,
RS = Movimentos de Preço Ascendente da EMA / Movimentos de Preço Descendente da EMA.
7: Calcular o Índice de Força Relativa (RSI):
Definição de RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?
O indicador RSI Definitivamente tem um aumento em relação ao seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.
Em vez dos extremos flutuantes relativos, digamos, dos osciladores Momentum ou Rate of change.
Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar ao julgar um período de ação de mercado para outro.
O indicador RSI também é mais suave do que os irmãos mais velhos. Como ele usa a média móvel exponencial, ele tende a ser menos irregular e mais consistente.
Em geral, o RSI é interpretado da seguinte forma;
Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço será considerada fraca e possivelmente sobrevendida.
Se estiver lendo acima de 70, o ativo estará após uma forte tendência de alta e poderá estar sobrecomprado.
Porque o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação do preço, então a tentação é usá-lo para colocar negócios contrários,
Comprar quando o indicador cruza 30 para cima significa que você está contando com a reversão da tendência e lucrando com isso. O mesmo se aplica à venda quando o RSI desce abaixo de 70 e, com isto, é um sinal de que o mercado está a inverter de uma forte tendência de subida.
A vida nunca é tão simples assim, e mais frequentemente do que não, você vai achar que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruinoso para você saldo da conta.
Novos traders tendem a gravitar para o RSI quando tentam se aprofundar na análise pela primeira vez.
É fácil de entender e fácil de entender, tem níveis fixos de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto em períodos mais longos,
Eu posso ver porque é tão atraente para todos nós,
No entanto, você não pode ignorar as falhas do hugh do indicador RSI em uma forte tendência!
Pode ficar em 90 por dias a fio,
dançando acima da linha de compra excessiva como se estivesse na velocidade em uma rave de Londres em 1992!
Isso não é bom para o comerciante iniciante que pressionou o botão de venda sem colocar uma parada!
Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!
Aqui estão algumas lições rápidas:
Aguarde a conformação antes de considerar uma negociação,
O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.
Não pule para a direita quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia abaixo da linha de sobrecompra para pelo menos dar um nível de stoploss para trocar.
Assista ao Centreline para confirmação de tendência.
Se a linha RSI atingir um extremo e, em seguida, retornar à linha central, é uma indicação melhor de um ponto de virada na tendência. Esperar que isso aconteça pode cortar aqueles negócios impulsivos desagradáveis!
É comum que os operadores técnicos observem a linha de centro para mostrar mudanças na tendência,
Se o RSI for acima de 50, então é considerado uma tendência de subida de alta, e se estiver abaixo de 50, então uma tendência de descida de baixa está em jogo.
Teste de retorno de estratégia RSI simples:
Durante o último ano de negociação em EUR / CHF houve:
Do ponto de vista convencional, isso significa que o trader obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.
Vamos ver como isso funcionou para ele!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
que é um ganho de 300 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 150 pontos.
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
que é um ganho de 220 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um declínio de 100 pontos.
enquanto dispara uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
No total, o comerciante fez um ganho de 220 pontos em sua conta de negociação em 8 negócios.
Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 comércios perdedores.
Como usar o indicador rsi na negociação forex.
Para obter o valor real do indicador RSI e aproveitar seus benefícios,
Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.
Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para eliminar muitos sinais falsos.
Balanços de falha;
Como eu mencionei acima,
O problema enfrentado por cada comerciante que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar do fato de que ele atingiu uma leitura extrema,
Pode até mesmo deixar o nível de preços para trás na distância, dependendo da força da tendência.
Por essa razão, surgiu o conceito de falha do swing, para interpretar melhor o índice.
Há tanto a oscilação de baixa quanto a de alta.
Um swing de falha bearish & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e depois volta abaixo da marca de 70 novamente.
Neste caso, uma posição curta será inserida somente depois que o RSI for cortado pela linha 70 a partir do topo.
O swing da falha bullish & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobrevenda a 30 e, em seguida, rallies novamente e sobe acima da linha 30 novamente.
O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para ir muito tempo.
Divergência:
A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está à deriva, mas o RSI está começando a subir.
Isso pode significar que o preço está se aproximando de um fundo e provavelmente vai aparecer em breve.
A divergência negativa acontece do lado oposto, o preço está subindo, mas o RSI parou e está começando a baixar.
Quando isso ocorre, é provável que o preço pare de subir logo depois. E então siga o RSI abaixo.
Confirmação de tendência:
O RSI pode ser útil como uma ferramenta para confirmação de tendências.
Em um ambiente de forte tendência ascendente, o RSI raramente cai abaixo de 40 e, na maioria das vezes, permanece na faixa de 50 a 80.
O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.
Nesse caso, o intervalo ficará abaixo da linha central e atingirá a extremidade inferior do indicador.
Indicações de sobrecompra e sobrevenda:
as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para oversold é 30.
isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.
Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas seguidas antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.
Cruzamento da linha central:
Quando o RSI cruza a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas 70-30.
Quando o indicador cruza a linha de centro para cima, isso significa que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias durante o período.
O oposto é verdadeiro para uma cruz descendente.
Quando ocorre uma cruz de linha de centro, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retirada de preço.
Quebras de linha de tendência do RSI:
A linha RSI em si pode ser interpretada por análise de linha de tendência.
É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.
Por exemplo, em um mercado de tendência ascendente,
Desenhe uma linha conectando as quedas na linha RSI, se o RSI quebrar essa linha de tendência para baixo, é um indicador antecipado de uma mudança iminente.
Uma quebra da linha de tendência do RSI geralmente precede a quebra da linha de tendência do preço em um gráfico de preços.
Estratégias de negociação de índice de força relativa.
Estratégias compostas de RSI:
Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.
É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra o outro, isso ajudará a cortar um monte de sinais falsos.
Existem alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem se provar melhores sinais de negociação.
Todas as estratégias de negociação acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos.
RSI, englobando a estratégia de castiçal:
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI junto com um bastão de vela envolvente.
Esta estratégia irá gerar muito menos trades para que você possa estender a posição de stop loss.
Apenas entre no mercado sempre que o RSI der um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado pela vela de subida ou subida.
Feche a posição em uma quebra sólida da linha RSI oposta.
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.
que é um ganho de 550 pontos na sua conta!
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.
que é um ganho total de 725 pontos na sua conta em dois negócios!
que é um desempenho sólido por qualquer um padrão.
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI com o MACD.
Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI fornecer um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por um cruzamento de linha de sinal MACD.
E feche a posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera por uma linha de sinal cruzada para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
Este indicador de combinação não gerou mais negociações no período de tempo acima.
RSI + MA Cross:
Nesta estratégia de negociação,
Colocamos uma negociação quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é apoiado por um cruzamento das médias móveis.
Feche a posição em uma divergência de RSI.
Embora este sistema de negociação tenha chegado perto, ele não gerou nenhum sinal durante o período de 16 meses!
Acho que podemos contar este como um sistema comercial útil.
Banda RSI Bollinger:
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI junto com um aperto de banda Bollinger.
Primeiro, esperamos que uma compressão de Bollinger ocorra em um gráfico diário, o squeeze deve chegar a 150 pontos ou mais.
Somente entre no mercado sempre que o RSI der um giro de falha de sobrecompra ou sobrevenda.
que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.
Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.
Então uma vela diária toca a parte superior do Bollinger.
Feche a posição em uma divergência de RSI.
Mais uma vez, este sistema de negociação não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar também este sistema!
Então você tem isso!
Aqui estão os resultados dos testes anteriores dos 5 sistemas de negociação;
Estratégia RSI simples = No total, este sistema alcançou um ganho de 220 pontos em 8 negociações, 2 operações vencedoras e 6 operações de perda. RSI, estratégia candlestick = No total, este sistema obteve um ganho de 725 pontos em 2 negociações, 2 negociações vencedoras e 0 negociações com perdas. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema fez um ganho de 400 pontos em mais de 1 trades, 1 comercio vencedor e 0 comércios a perder. RSI, MA Cross strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger band strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos,
É claro que o melhor sistema neste teste é a estratégia do RSI candlestick. Não deu muitos sinais de negociação, mas quando isso aconteceu, eles eram sinais fantásticos.
E pense sobre isso;
O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?
A estratégia vencedora acima fez cerca de 100% (dependendo do valor do $ / pip / ou tamanho do lote) em seu capital inicial, enquanto arrisca cerca de 10 & # 8211; 15% em cada um dos dois negócios.
Isso é uma boa comida para pensar!
GUIA GRATUITO
Guia Essencial do Forex Trader.
Saiba como um trader de Forex da Elliott Wave aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Esses são padrões de preços EXATOS que usei durante anos para aumentar minha conta de negócios constantemente, assumindo riscos mínimos.
Como faço para usar o Índice de Força Relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de resistência relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia de negociação forex intraday pode ser concebida para tirar proveito de indicações do RSI que um mercado está sobrecarregado e, portanto, susceptível de retroceder.
O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado, um oscilador que indica que um mercado está sobrecomprado quando o valor do RSI é superior a 70 e indica condições de sobrevenda quando as leituras do RSI estão abaixo de 30. Alguns traders e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20 Uma fraqueza do RSI é que os movimentos bruscos e repentinos dos preços podem fazer com que ele aumente repetidamente para cima ou para baixo e, assim, está propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que os preços continuem a se estender bem além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Por essa razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos.
O seguinte é uma estratégia de negociação forex intraday que emprega o RSI e pelo menos um indicador adicional de confirmação:
• Monitorar o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.
• Consulte outros indicadores de momentum ou de tendência para confirmar sinais de um retrocesso iminente. Por exemplo, se o RSI mostrar leituras de sobrevenda, um retrocesso para o lado positivo é antecipado.
• Somente inicie uma negociação buscando lucrar com um retrocesso se essas condições adicionais forem atendidas:
1. A divergência de convergência da média móvel (MACD) mostrou divergência em relação ao preço (por exemplo, se o preço fez uma nova baixa, mas o MACD não mudou e passou de uma descida para uma subida), ou.
2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retrocesso.
• Se as condições acima forem atendidas, inicie a negociação com uma ordem de stop loss logo após o recente preço baixo ou alto, dependendo se a negociação for uma negociação de compra ou de venda, respectivamente.
• A meta de lucro inicial pode ser o nível de suporte / resistência identificado mais próximo.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):
Комментариев нет:
Отправить комментарий