Qual é a diferença entre os canais Bollinger Bands® e Keltner?
Na análise técnica, há uma pequena diferença entre os canais Keltner e Bollinger Bands®. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são usados para medir a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza de volta acima ou abaixo do nível do canal principal. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza as condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe novamente acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois se fecha novamente.
Dando uma olhada no Bollinger Bands®, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente, enquanto os canais do Keltner usam o Average True Range. É importante notar que, além de como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma.
Observando o gráfico da Starbucks Corp (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bollinger Band® "Bandas" para avaliar tendências)
Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands®, você verá que eles são semelhantes, mas devido à diferença em como a banda é calculada, os pontos de decisão caem ligeiramente Niveis diferentes. (Para mais, confira os lucros de captura usando bandas e canais)
Como os Canais Keltner usam o alcance médio real em vez do desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos Canais Keltner do que quando se usa o Bollinger Bands®. Por exemplo, alguns traders teriam considerado três sinais de venda usando o Bollinger Bands® versus quatro sinais de venda usando os canais Keltner. Na prática, o Bollinger Bands® é mais popular entre os traders ativos por causa da significância estatística de usar o desvio padrão em comparação com a faixa média real.
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Barras de faixa de restrição.
Eu sou um autoproclamado fanático por ATR, mas ainda não explorei os Canais Keltner. O canal Keltner é um indicador de atraso no gráfico que usa uma combinação de médias móveis exponenciais e o ATR (Average True Range) como entradas. Ao contrário do Bollinger Bands, que usa desvios padrão para calcular a largura do canal, os canais Keltner usam a média móvel exponencial e um multiplicador no ATR para determinar as bandas superior e inferior.
Eu não sou tão científico quanto meus outros traders irmãos, então eu não vou entrar nos detalhes da fórmula do Keltner Channel, mas vou mostrar as entradas do Canal Keltner.
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O indicador do canal Keltner usa duas entradas para configurar o indicador. O primeiro é o comprimento da média móvel exponencial e o segundo é o multiplicador que você gostaria de incluir no ATR.
Entradas do canal Keltner.
Uma boa regra é quanto maior o comprimento da média móvel exponencial, maior o atraso no indicador. Por fim, quanto maior o multiplicador, maior a largura do canal Keltner.
Você deve se lembrar de considerar esses dois pontos ao definir sua estratégia de negociação do Keltner Channel.
Se você quiser mais compreensão sobre a fórmula real dos canais Keltner, visite este artigo da Wikipedia.
Agora, eu poderia continuar e falar sobre como Linda Raschke ajustou a fórmula do Sr. Chester Keltner e ainda assim o indicador ainda é chamado de Keltner Channels, mas eu prefiro mergulhar nos gráficos de comparar as Keltner Bands com Bollinger Bands.
Novamente, se você está procurando mais artigos técnicos sobre os dois indicadores, há toneladas de posts na web. Eu imaginei que eu iria apenas manter a comparação e deixar o número esmagando os matemáticos.
Com isso dito, vamos mergulhar em nosso primeiro exemplo de trabalho. Apenas para ficar claro, estamos usando as configurações padrão para os canais Keltner e Bollinger Bands encontrados na maioria das plataformas de negociação, que é de 20 períodos.
Exemplo # 1 - Montando a tendência.
No exemplo abaixo, estamos revisando um gráfico de 5 minutos da Ford com as configurações padrão de Keltner Channel de 20, 1 e as configurações padrão para as Bollinger Bands.
Você notará no primeiro olhar no gráfico que o canal está bem mais apertado no Canal Keltner.
Canal Keltner vs Bandas de Bollinger - Exemplo 1.
Neste exemplo em particular, foi muito mais claro para mim usar o Canal Keltner que a Ford fez quando atingiu seu pico. Se você ampliar o exemplo, poderá ver que havia duas barras verdes e uma barra vermelha que estavam completamente fora dos envelopes. Uma vez que a segunda vela fechou abaixo do nível baixo do castiçal vermelho anterior e dentro dos envelopes, a Ford estava pronta.
Agora, se você olhar exatamente o mesmo gráfico, mas com as Bandas de Bollinger, a ação estava nitidamente dentro dos envelopes, então como um trader você tem um tempo mais difícil para identificar quando uma ação vai quebrar.
Se você é dia de negociação com o Canal Keltner, ter a capacidade de perceber rapidamente quando uma tendência pode estar mudando é enorme.
Portanto, no exemplo de montar a tendência e saber exatamente quando sair do ônibus, vou dizer Keltner 1, Bollinger Bands 0.
Exemplo # 2 - Ações em alta tendência.
Canal Keltner vs Bandas de Bollinger - Exemplo 2.
Para aqueles de vocês imaginando qual é a diferença entre este exemplo e a tendência, isso se resume na impulsividade do movimento. Como você pode ver no gráfico acima, a ação do preço na maior parte ficou completamente fora do Canal Keltner. Em nosso primeiro exemplo, o movimento de preços não foi tão extremo.
Ok, de volta ao segundo exemplo, a JDST fez uma corrida que todos nós gostaríamos de participar regularmente. A questão se resume a qual indicador me colocaria mais cedo e me permitiria subir o movimento impulsivo?
Sem dúvida, os Canais Keltner deixaram bem claro quando a JDST começou a sair. Uma vez que o movimento tenha começado, eu teria que dizer que tanto o Keltner Channels quanto o Bollinger Bands fizeram um ótimo trabalho, permitindo que a tendência se desenvolvesse.
Devido à entrada antecipada na corrida, eu tenho que dar round 2 para os canais Keltner. Nossa pontuação agora está em Keltner Channels 2, Bollinger Bands 0.
Apenas uma nota lateral, supondo que você está negociando no dia, então a grande lacuna no dia seguinte não se aplicaria porque você teria fechado sua posição.
Exemplo # 3 - Fim do dia atrasado.
O final do dia é a ruína da minha existência. Passei 20 meses caçando esses bloomers de fim de dia antes de finalmente perceber que esse não era meu chamado. No exemplo abaixo, veremos se os Canais Keltner ou Bandas de Bollinger podem detectar melhor quando um estoque está começando a apresentar tendência no final do dia.
Canal Keltner vs Banda de Bollinger - Exemplo 3.
Como você pode ver, a UAL estava tendendo fortemente para o lado negativo no gráfico de 5 minutos. Houve um balanço baixo em torno de 1:30 e, em seguida, o estoque teve um ligeiro retrocesso antes de testar a baixa diária novamente às 14h25.
Este é o lugar onde eu iria me prender, pois seria forçado a tomar uma decisão. O volume do curso seria claro como estávamos no início da tarde, mas há um novo mínimo.
Bem, os Canais Keltner nos proporcionam um bom avanço quando o castiçal se fecha completamente fora do Canal Keltner. Portanto, enquanto o volume e a ação do preço podem não ter sido significativos, você poderia dizer claramente que a volatilidade estava em jogo com um fechamento fora do canal.
Agora, quando olhamos para o exemplo da Bollinger Band, o estoque ainda estava bem dentro das bandas, embora montando as bandas.
Para este exemplo, eu tenho que ir com o canal Keltner, porque eu sempre vou com fora das bandas, em vez de andar nas bandas em termos de força de tendência.
Nossa pontuação agora está em Keltner Channels 3, Bollinger Bands 0.
Exemplo # 4 - Reversão da Manhã.
A reversão da manhã é outro poderoso padrão de negociação do dia, já que as ações experimentarão movimentos bruscos de recuo.
Canal Keltner vs Banda de Bollinger - Exemplo 4.
A ALTR apresentou um alto volume de lacunas em 29 de maio. Enquanto revisava o Canal Keltner, percebi que os candelabros estavam bem além do canal superior. Então, uma vez que o ALTR começou a desistir, como você saberia que é hora de desistir ou de onde sair da sua posição longa?
Por outro lado, quando olhamos para as Bandas de Bollinger, uma vez que o estoque vem dentro das bandas, você sabe que as coisas estão em apuros.
Portanto, na reversão de snapback, as bandas de Bollinger são mais adequadas, pois o indicador é baseado em desvios padrão. Quanto mais louca a ação, mais amplas as Bandas de Bollinger se expandirão, o que mostrará claramente a divisão se a ação começar a desistir.
Nossa pontuação agora está em Keltner Channels 3, Bollinger Bands 1.
Exemplo # 5 - Ações Choppy.
Canal Keltner vs Banda de Bollinger - Exemplo 5.
Mercados agitados são uma realidade de negociação, quer queiramos ou não. Então, quando se trata de conter adequadamente a ação do preço, qual indicador faz um trabalho melhor de filtrar o ruído?
Como você pode ver, o Canal Keltner é mais sensível aos movimentos de preços em canais apertados, portanto os sinais de compra e venda podem ser um pouco exagerados.
No entanto, como as bandas de Bollinger são calculadas usando desvios padrão, as bandas fazem um trabalho muito melhor de filtrar o ruído dentro de um intervalo de mercado.
Portanto, para mercados agitados, o aceno tem que ir para Bollinger Bands.
Nossa pontuação final vem com Keltner Channels 3, Bollinger Bands 2.
Em suma.
Cada um desses indicadores de atraso de preço faz um ótimo trabalho para o que eles são projetados para fazer.
À medida que a volatilidade é absorvida pelos Canais Keltner, o indicador faz um excelente trabalho ao fornecer informações sobre as ações quando elas seguem a tendência, tendendo a uma tendência mais alta ou irrompendo.
Considerando que o componente de desvio padrão do Bollinger Bands oferece um intervalo suficiente entre as bandas superior e inferior para lidar melhor com lacunas significativas que invertem os mercados de forma acentuada e com limite de variação.
Neste ponto, eu estou supondo que você está se perguntando qual é o melhor indicador e na verdadeira forma de um comerciante, vou dizer os dois.
Como dito ao longo deste artigo, tentar dizer que um indicador é melhor que o outro é relativo. Ele realmente se resume aos 5 cenários que você está tentando negociar e aos seus objetivos comerciais.
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Estratégia eficaz de negociação de canais do Keltner.
A estratégia de negociação do Canal Keltner usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir negociar mercados que estão mostrando algum movimento de preço decente.
Os indicadores são derivados do preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê no gráfico. Essa é uma maneira demorada de dizer que todos os indicadores de negociação, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem criar uma boa estratégia de negociação, pois eles podem não apenas mostrar o que é o movimento normal dos preços & # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais medem extremos de preço.
É a compra e venda de seres humanos (e computadores, embora os programas de negociação são programados por seres humanos), que irá mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e emoções são ainda mais vulneráveis quando o dinheiro está em jogo.
Os canais podem mostrar desvios do comportamento normal dos preços.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação geral do preço do instrumento cartográfico.
As palavras-chave são "ação geral de preço" # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de visualizar esse movimento geral é considerar que o preço está viajando sem um viés de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento do preço.
Há momentos em que um & # 8220; & # 8217; s diferente & # 8221; momento acontece eo preço vai fazer um movimento em uma direção ou outra.
Este é o momento em que você quer estar em alerta para possíveis oportunidades de negociação, pois é evidente que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque não quer fazer uma troca com base em apenas um indicador.
Keltner Bands & amp; Média móvel pode ser locais de comércio.
Há outras coisas a serem consideradas, mas podemos usar as bandas de canais Keltner que cercam o preço e os canais em movimento como um alerta para uma possível oportunidade.
As bandas não atuam como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade do preço quando o preço está mostrando um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades de negociação. O cálculo do intervalo médio real do Keltner nos mostra quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está atingindo o mercado para mover o preço.
Mantendo essa verdade em mente, você pode ver como é importante não apenas pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso Médio Móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e Média Móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral no preço, podemos ver quando o preço se afasta de um lado que é favorecido sobre o outro. Quanto mais o preço se afastar, mais esperamos um recuo no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de aterrissagem depois que o preço faz o snap voltar e quando eu digo zona, quero dizer que não esperamos que o preço caia diretamente na média. É por isso que simplesmente não executamos negociações quando o preço está apoiando ou resistindo na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, há entradas que você pode alterar e que, por si só, podem oferecer um conjunto totalmente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Tamanho médio móvel (determina o tempo de atraso do canal) Intervalo médio real (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura de ATR) Tipo de média móvel (EMA, SMA) Tipo de ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará o quão apertadas as faixas externas e inferiores devem precificar. Se as bandas são apertadas, você pode ter muitas excursões para as bandas e além. Isso pode ser adequado para aqueles escalpeladores com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seus instrumentos.
O day trading também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades de negociação.
Canal Keltner VS Bandas de Bollinger.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas agem diferentemente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (média de alcance verdadeiro).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à Bollinger Band, que usa um SMA. Existe uma ligeira diferença entre uma média móvel exponencial e média móvel simples em termos de sensibilidade. A EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de maneira diferente com choques de preço repentinos.
bandas de bollinger vs canal keltner.
Isso & # 8220; balão & # 8221; efeito acontece porque Bollinger Bands são baseados no desvio padrão. Quando o preço sai do intervalo de congestionamento, como mostra este exemplo, as faixas se distanciam do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a identificação de tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador de negociação.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns traders utilizam as bandas de Bollinger e o canal Keltner para mostrar um Bollinger Bunch Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração de negociação, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em colapso com a quebra de preços do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bollinger Bands para este sistema de negociação, não é o ponto. Você pode usar ou porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de Negociação de Canal de Preços.
O Keltner original usava um período de 10 para a média móvel, mas fazia com que os comerciantes ficassem muito impressionados. Com o tempo, a configuração popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram usadas por Linda Bradford Raschke.
É claro que você pode testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando preços que envolvam um dos lados do canal.
Negociação de Retorno.
Os pullbacks de negociação são mais bem feitos em um mercado que exibiu um forte impulso em direção a um mercado de tendências. Isto é baseado na análise do swing, onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço viajando fora das bandas como uma indicação de que houve convicção no swing.
Se estivermos negociando em uma tendência de baixa, você deseja ver o preço da viagem até o canal inferior e traçar fora do canal. Até mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você for um profissional mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço considerada normal.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um recuo no preço para uma área em torno do EMA de 20 períodos.
Este gráfico mostra um mercado de baixa tendência em jogo.
Realçado pela cor laranja, você pode ver que o preço viajou para fora do canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter uma negociação se o recuo se encaixar em outros critérios. Em determinados pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que sinalizará se / quando o preço atingir o canal e alguns acharem útil.
O preço se move para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivaleram a um recuo na zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorrido pelo canal. Esse problema será abordado em um segmento de dicas de negociação posterior.
Excursão de preço válida e inválida para o canal extremo.
Nós agora temos três recuos definidos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Canal Keltner Retirada para área de 20 EMA. Um cruzamento de preços da média não invalida a configuração de negociação. Mercado de tendência óbvia, como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Confluência e Triggers Comerciais.
Nosso comércio potencial está sendo configurado agora, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço atinge o 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço recuar não apenas para a linha intermediária, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode, na verdade, aumentar a probabilidade de o seu negócio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no mercado e há muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de dinâmica são um método popular, bem como a linha de tendência básica.
Este gráfico é um fator 4 menor que o gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no negócio, você pode conseguir um melhor dimensionamento de posição ao posicionar-se mais alto na curva para baixo neste exemplo.
Linhas de tendência e estratégia de negociação do canal Keltner.
As linhas pontilhadas negras neste gráfico são de estruturas de resistência possíveis que coincidem com o recuo para a linha média. Vamos chamar essas zonas de resistência em potencial porque, quando o preço está diminuindo, não sabemos com 100% de certeza se o preço vai parar nessas áreas, mas é possível que isso aconteça.
Essas zonas potenciais de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são do gráfico de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de trigger é usado apenas para exatamente o que o nome implica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas perguntas. É um recuo complexo desleixado porque a segunda perna perfurou a parte inferior da primeira antes de reverter o que pode ser considerado um fundo duplo.
Quando isto se torna interessante, a segunda mão iguala a primeira parte da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema de negociação independente. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço caiu solidamente para o lado negativo.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma quebra padrão da linha de tendência para sua entrada comercial.
As paradas de parada podem ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Metas Comerciais.
Vamos usar o gráfico de configuração para metas e, como entradas de comércio, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas de lucro.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando eu comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de estarmos negociando pullbacks torna fácil encontrar nossos alvos com Fibonacci de uma maneira completamente objetiva. Vamos levar o movimento ao extremo do nosso recuo e avançar no tempo para um potencial alvo de preço.
Objetivos de lucro de Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que "A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retracement Fibonacci para "B & B22". Você projeta seus alvos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu pessoalmente uso e vou usar para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu o uso para segmentação após um intervalo.
Eu usei o fundo do intervalo de estrutura para o preço de entrada. Eu uso 0,786 como o preço de parada, uma vez que o preço quebrou a baixa do balanço levando ao extremo Qualquer que seja o preço-alvo atingido pouco antes de violar o .786, era um preço de saída completo.
Você pode ver o total de pips para cada transação em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo de Forex) antes dos custos de spread. Essas metas são mostradas no gráfico de acionadores para detalhes.
Plano de Negociação Completo.
Este sistema de negociação de canais Keltner não é complicado, mas não se deixe enganar pela simplicidade. Você ainda tem que colocar o trabalho em determinar a direção geral da tendência, quando a negociação de tendência de contador é apropriada, extensão de excursão mais a gestão de conta muito importante e perfis de risco.
Isso é só para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades de negociação que o canal de negociação Keltner pode oferecer e eu cobrirei algumas delas em um post posterior.
Muito trabalho é dedicado à elaboração de um plano de negociação completo, incluindo testes de retorno e testes futuros. Entre em contato com nossos coaches de negociação e veja como o Netpicks pode ajudá-lo no caminho para uma negociação bem-sucedida.
Bollinger Bands ® com Admiral Keltner Breakout Strategy.
Como você pode ver no artigo anterior, existem muitas razões pelas quais o Bollinger Bands é um indicador muito popular. Hoje, compartilharei uma estratégia com você baseada no Bollinger Bands e, na minha opinião, o melhor indicador do Keltner Channel que pode ser facilmente baixado com o 4 Supreme Edition.
O Bollinger Bands com Admiral Keltner Breakout Strategy é uma estratégia de volatilidade. Na verdade, começa com uma falta incomum de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que o usual, a julgar pelos dados históricos do mercado.
O ponto focal desta estratégia de negociação é que ela se baseia na premissa de que o Forex, índices e ações flutuam entre períodos de alta e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente voltar ao seu nível normal de volatilidade.
Essa estratégia usa dois indicadores aplicados no gráfico:
Com os Bollinger Bands e o Almirante Keltner, escolho as configurações padrão que são usadas na grande maioria das plataformas de negociação que vi:
Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão 2.
Canais Keltner: Comprimento 20.
No entanto, existem duas versões dos canais Keltner que são comumente usados. Na minha opinião, o indicador Admiral Keltner Channel é possivelmente a melhor versão do indicador no mercado aberto, porque as bandas são derivadas da Average True Range.
Há muitos indicadores do canal Keltner disponíveis no mercado. No entanto, testando vários indicadores do Canal Keltner, notei que havia muitas versões diferentes do próprio indicador.
Você não deve apenas ter certeza de que está usando a formulação que usa o Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel exponencial de 20 períodos. O indicador Keltner do Admiral Markets tem todas as configurações codificadas corretamente, que devem ter a seguinte aparência:
John Bollinger fez Bollinger Bands famosa como uma ferramenta de negociação no início dos anos 80. A Bollinger Band informa a quantidade de volatilidade dada a um mercado em relação ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a Banda de Bollinger se expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a Bollinger Bands se contrata.
Segundo John Bollinger, os períodos de baixa volatilidade costumam ser seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, a contração de volatilidade, ou estreitamento das bandas, pode prenunciar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que o Bollinger Bands com o Almirante Keltner Breakout Strategy está em jogo, uma banda subsequente sinaliza o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da faixa superior. Um novo declínio começa com um aperto e uma quebra subseqüente, abaixo da faixa inferior.
Parâmetros diferentes podem ser ajustados para Bollinger Bands, como um período para a média móvel simples ou o número de desvios padrão usados. Eu aconselho a usar os parâmetros das configurações padrão. As configurações são as seguintes:
Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão 2.
Agora, o termo estatístico que você não ouve normalmente em uma conversa é "desvio padrão".
Compreender este termo é a chave para entender como uma Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. O desvio padrão é determinado pela medida em que o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio.
O conceito geral é que quanto mais longe o preço de fechamento é do preço médio de fechamento, mais volátil é o mercado, e vice-versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda de Bollinger.
Fonte: GBP / JPY H4 Gráfico, AM 4 Plataforma, 16 de junho, 20:00.
Se dermos uma olhada no gráfico acima, no ponto 1, a seta azul indica um aperto. No ponto 2, indica outro aperto. O mesmo se aplica ao ponto 3.
O que é complicado nessa situação é que ainda não sabemos se esse squeeze é uma fuga válida. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito o squeeze deve ser para se qualificar para uma configuração breakout das Bollinger Bands com Admiral Keltner Breakout Strategy.
A maneira como fazemos isso é adicionando o Canal Almirante Keltner ao gráfico.
Fonte: GBP / JPY H4 Gráfico, AM 4 Plataforma, 16 de junho, 20:00.
Bandas de Bollinger = Verde.
Canal Keltner = Vermelho.
No gráfico acima, temos o Canal Almirante Keltner sobreposto ao que você viu no primeiro gráfico, para que possamos começar a procurar pelo aperto adequado. Você deve negociar apenas uma configuração que atenda aos seguintes critérios mostrados no gráfico abaixo.
Fonte: GBP / JPY Gráfico M30, Plataforma AM 4, 10 de março, 18:30.
Considere levar apenas um Bollinger Bands com o Admiral Keltner Breakout Strategy quando a Bollinger Band superior e inferior entrarem no Canal Keltner. Essa é a única maneira correta de negociar essa estratégia. O destaque amarelo mostra exemplos de bandas de Bollinger (linhas verdes) dentro do canal Keltner (linhas vermelhas). O aperto começa nas zonas. Quando Bollinger Bands (ambas as linhas verdes) começam a sair do Canal Keltner (linhas vermelhas), o squeeze foi liberado, e um movimento está prestes a acontecer. Aguarde um gatilho de compra ou venda.
Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está em transição de baixa para maior volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é mais forte do que usar um único indicador.
Trigger Trade.
Fonte: GBP / JPY Gráfico M30, Plataforma AM 4, 10 de março, 18:30.
Buy: Quando um squeeze é formado, espere o Bollinger Band superior cruzar para cima através do Canal Keltner superior e espere o preço quebrar a faixa superior para entrada longa.
Sell: Quando um squeeze é formado, espere que o Bollinger Band inferior atravesse para baixo o canal Keltner inferior e espere o preço quebrar a faixa inferior para entrada curta.
Por favor, encontre outro exemplo abaixo. Depois que o aperto e a liberação ocorreram, nós só precisávamos esperar a vela quebrar acima / abaixo da Bollinger Band e aceitar a troca.
Fonte: GBP / JPY Gráfico M30, Plataforma AM 4, 23 de fevereiro, 00:00.
O exemplo acima também mostra que não houve entrada após o aperto ter sido liberado, pois não houve quebra de vela para ter acionado o comércio.
Os prazos recomendados para a estratégia são os gráficos M30-D1. A estratégia pode ser aplicada a qualquer instrumento. A negociação de breakout intradiário é feita principalmente nos gráficos M30 e H1. Eu aconselho usar o ponto Pivot Admiral para colocar stop-loss e alvos.
Stop-loss para operações de compra é colocado 5-10 pips abaixo da linha média da Bollinger Band ou abaixo do suporte Admiral Pivot mais próximo, enquanto o stop-loss para operações curtas é colocado 5-10 pips acima da linha média da Bollinger Band ou acima do suporte Almirante Pivot mais próximo.
Os níveis alvo são calculados com o indicador Admiral Pivot. Para o gráfico M30-H1, usamos pivôs diários, para os gráficos H4 e D1, pivôs semanais. Ambas as configurações podem ser alteradas facilmente no indicador.
Fonte: EUR / USD Gráfico M30, Plataforma AM 4, 16 de junho às 22:00.
Bandas estreitas irão sugerir grandes movimentos. Baixa volatilidade é sempre a calma antes da tempestade. Use as configurações padrão para Bollinger Bands e o Almirante Keltner. Demo-trade primeiro. Monte as bandas, mas lembre-se que os mercados tendem apenas cerca de 20% do tempo. Proteja seus lucros com um gerenciamento de risco adequado. Encontre um período de tempo mais adequado para você. Leia Bollinger em Bollinger Bands. O melhor livro foi escrito pelo criador das bandas.
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