Estratégia de negociação média móvel excel

Médias Móveis: Como Usá-los.
Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões, medir a força do momento de um ativo e determinar áreas potenciais onde um ativo encontrará suporte ou resistência. Nesta seção, mostraremos como períodos de tempo diferentes podem monitorar o momento e como as médias móveis podem ser benéficas na determinação do posicionamento de ordens de stop-loss. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que devem ser consideradas ao usá-las como parte de uma estratégia de negociação.
Identificar tendências é uma das principais funções das médias móveis, que são usadas pela maioria dos traders que buscam "tornar a tendência sua amiga". As médias móveis são indicadores atrasados, o que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências depois de estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente para confirmar uma tendência de baixa. Muitos traders considerarão apenas manter uma posição comprada em um ativo quando o preço estiver sendo negociado acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funcione a favor dos comerciantes. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: O utilitário das linhas de tendência)
Muitos traders iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados ​​na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre os diferentes tipos de momento. Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido observando-se as médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Observar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida do momentum de médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida do momentum de longo prazo. Dada esta repartição, uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. (Para leitura relacionada, veja: Quais são as principais diferenças entre momentum e trend?)
Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção do momento de um ativo é colocar três médias móveis em um gráfico ao mesmo tempo e, em seguida, prestar muita atenção em como elas se comparam umas com as outras. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm prazos variáveis ​​na tentativa de representar movimentos de preços de curto prazo, médio e longo prazo. Na Figura 2, um forte momento ascendente é visto quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o momentum está no sentido descendente. (Para mais, veja: Como posso usar médias móveis simples para sinalizar quando comprar ou vender ações?)
Outro uso comum de médias móveis é na determinação de possíveis suportes de preço. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para perceber que a queda do preço de um ativo frequentemente pára e inverte a direção no mesmo nível de uma média importante. Por exemplo, no gráfico da Microsoft (MSFT) mostrado na Figura 3, você pode ver que as médias móveis de 50 e 75 dias foram capazes de sustentar o preço em cada recuo entre o final de 2016 e fevereiro de 2018. os traders anteciparão um retorno das maiores médias móveis e usarão outros indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. (Para mais, veja: Suporte e Resistência Básica)
Resistência.
Quando o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver a média agir como uma barreira forte que impede os investidores de empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver no gráfico da General Electric (GE) abaixo, essa resistência é freqüentemente usada por traders como um sinal para obter lucros ou para fechar quaisquer posições longas existentes. Muitos vendedores a descoberto também usarão essas médias como pontos de entrada, porque o preço geralmente se recupera da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que detém uma posição comprada em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser do seu interesse observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor do seu investimento.
Stop-Losses.
As características de suporte e resistência das médias móveis fazem delas uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir ordens de stop-loss permite que os operadores cortem posições perdidas antes que possam crescer ainda mais. Como você pode ver na Figura 5, os traders que detêm uma posição comprada em uma ação e definem seus pedidos de stop loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usar médias móveis para definir ordens de stop-loss é fundamental para qualquer estratégia de negociação bem-sucedida. (Para mais, veja; Como as médias móveis são usadas na negociação?)

Estratégia de negociação média móvel excel
Um contrato Longo ou Curto será entrado quando as Condições de Entrada forem cumpridas. As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e pode fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. e (lógicaexpr,…) - Booleana E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr,…) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior que ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Ele permite que colunas da planilha "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno forem realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na planilha "AnalysisOutput" cruzar acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente se torna maior que B.
As Condições de Saída podem utilizar Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de variáveis, como mostrado abaixo.
lucro É definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor que o preço de compra. profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o profitpct será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20%, as condições de saída serão satisfeitas.

Toolkit para Investir e Negociar.
Estratégias Excel e Matlab para Negociação, Investimento, Indicadores Técnicos, Oscilador Estocástico, Volatilidade, Otimização de Portfólio.
Calcule Média Móvel Exponencial no Excel.
O método da média móvel é um indicador de análise técnica comumente usado. Todas as médias móveis normalmente usam uma série de dados históricos e o preço atual no cálculo. Uma Média móvel exponencial ou EMA atribui um fator de ponderação a cada valor na série de dados com base em sua idade. Os dados mais recentes obtêm o maior peso e cada preço recebe um peso menor à medida que a série é atravessada cronologicamente.
Os fatores de ponderação em um EMA são baseados em um fator de suavização gerado a partir do comprimento da entrada. O método de ponderação comum para EMA é adicionar a diferença entre a média anterior e o preço atual, multiplicado pelo fator de suavização, na média anterior. A média móvel exponencial atribui maior importância aos dados mais recentes.
EMA é expresso pela seguinte equação:
P = preço atual.
α = fator de suavização =
N = Número de períodos de tempo.
Assim, o EMA atual é a soma do EMA de ontem (vezes 1 & # 8211; peso) e do preço de hoje (vezes por um peso)
O EMA trabalha ponderando a diferença entre o preço do período atual e o EMA anterior e adicionando o resultado ao EMA anterior. Quanto menor o período, maior o peso aplicado ao preço mais recente.
Neste exemplo, o gráfico fornece a EMA do Yahoo entre 01 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2012. Comprar ou vender sinais são frequentemente gerados usando um cruzamento de duas médias móveis & # 8211; escala de tempo curto e longo.
Calcular o EMA usando técnicas simples de planilha:
1. Para começar, vamos calcular a MME de 15 dias do estoque do Yahoo. O primeiro passo é importar os preços das ações históricas de um serviço da web.
2. A média simples é calculada dos primeiros 15 preços do estoque usando a função AVERAGE (). As células B3 a B17 contêm os primeiros 15 preços de fechamento.
3. Digite a fórmula da EMA, conforme mostrado na captura de tela.
4. Repita a etapa acima copiando a fórmula para todo o conjunto de preços de ações.
Parabéns. Você calculou o EMA usando técnicas simples de planilha.
Calcule Média Móvel Exponencial no Excel usando o VBA:
O cálculo de EMA e a plotagem do gráfico podem ser automatizados com a ajuda do VBA.
Vamos começar importando os preços das ações históricas do serviço da Web do Yahoo no formato CSV. As colunas de dados mais relevantes são Data e Fechar. Sua importação deve ser muito semelhante a esta captura de tela:
Uma vez que os preços das ações são importados, podemos fazer uso do estilo de programação R1C1 e R [1] c [1] no VBA. Clique aqui para uma referência rápida nas propriedades R1C1 e FormulaR1C1 no Excel. O programa VBA aceita os seguintes parâmetros:
Neste exemplo, a data inicial padrão foi o primeiro dia do ano e a data final como a data atual. Você está livre para modificar os parâmetros. A janela de tempo para traçar Média móvel exponencial neste exemplo é de 13 dias e há 184 dias de negociação. As colunas A a G são simplesmente os pontos de dados do serviço da Web classificados pela data de negociação. A coluna H contém a peça interessante em que calculamos o EMA.
A célula destacada H14 calcula a média aritmética dos 12 primeiros preços históricos do Yahoo, das células E2 até E13. As células H15 a H185 contêm a fórmula para calcular EMA dos dias de negociação restantes. Uma vez que a folha de dados é construída com EMA, a função VBA faz o trabalho de plotar um gráfico no preço de fechamento contra EMA.
1. O código a seguir faz a inicialização.
2. Os seguintes fragmentos de código importam os preços históricos do serviço da Web do Yahoo.
Finalmente, a seguinte função plota o gráfico.

Análise Técnica no Excel: Parte I & # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.
Tabela De Conteúdo.
Nesta série de três partes ou artigos & # 8220; Análise Técnica no Excel & # 8221; Vamos explorar como os traders podem usar o Excel para aplicar a análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá o cálculo de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma planilha de backtesting de estratégia de negociação (na Parte III). O backtesting envolverá a geração de sinais de compra e venda com base em indicadores de TA e computação da estratégia P & # 038; L. Gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão executados usando as funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e versões posteriores. Não usaremos macros VBA / Excel personalizadas. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não-programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel na qual usaremos fórmulas com alguns indicadores de análise técnica comuns, como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger e Média Móvel Exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo, para que você possa usá-la em sua própria análise de dados de mercado ou como base para criar suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para cálculo de média móvel simples, Bollinger Bands e média móvel exponencial, conforme descrito neste post.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo 3 de setembro de 2013 & # 8211; 28 de fevereiro de 2014. SPY é um ETF que rastreia o índice S & amp; P500. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço OHCL, volume e coluna de registro de data e hora. Aviso: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para fazer o download & # 8211; clique com o botão direito e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como… & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo Básico.
Média Móvel Simples (SMA) é simplesmente o preço médio do último número de barras. Vamos calcular o SMA para os preços de fechamento do nosso arquivo de dados de amostra.
Calculamos uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento do SPY (coluna D). Vamos adicionar o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e digitaremos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (já que a linha 21 é a primeira que tem dados suficientes para calcular a SMA de 20 dias):
Depois de ter retornado para salvar a fórmula, você deve ver o valor "164,57" ou próximo da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver valores na coluna G calculados para o restante dos preços do SPY.
Generalização do cálculo do SMA.
Agora calculamos valores médios móveis simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas e se quisermos calcular o SMA de 50 dias ou 200 dias agora? A atualização dos valores das fórmulas sempre que você quiser alterar o intervalo do SMA é bastante entediante e propensa a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico adicionando um & # 8220; length & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos referenciá-lo em ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo genérico do SMA em nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena mesa no lado onde podemos armazenar alguns valores de parâmetro de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, vamos digitar "Nome da variável", na célula P1, vamos digitar "Valor". Na célula O2, vamos digitar o nome de nossa variável: "PERIOD". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar a duração do período para nosso cálculo generalizado do SMA. A alteração dessa variável acionará o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para nosso indicador genérico SMA. Na célula H2, digite esta fórmula:
Vamos dissecar essa fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIOD da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de colunas e linhas para congelar a referência à célula P2 à medida que copiamos a fórmula do SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar pela função Excel do OFFSET. OFFSET devolve um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas e colunas numéricas de uma determinada referência & # 8220; & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), o segundo é uma expressão calculando a primeira linha do intervalo com base no valor do parâmetro length ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Close (- 4), valor negativo representa deslocamento para a esquerda enquanto positivo é deslocado para a direita da célula de referência, e o último parâmetro da função com valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que no nosso caso é apenas uma coluna: D (CLOSE)
Removendo Erros de Fórmula.
Agora, você notará que primeiro várias linhas na coluna possuem o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor de SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET ultrapassa a borda da planilha para algumas linhas. Existem várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora isso seja perfeitamente válido, complica as fórmulas das células e dificulta sua leitura. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente ocultar os valores de erro, alterando a cor do primeiro plano para branco. Para alterar a cor da fonte da célula para branco e não usar nenhum realce de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N no Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realce as regras das células - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado", depois defina Cor de preenchimento como branco e cor da fonte como branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
O Bollinger Bands é um indicador simples, mas útil, que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio atual do preço de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis & # 8211; as bandas se alargam, nos períodos de relativa calma & # 8211; eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o preço atual é próximo ou cruzou a faixa superior & # 8211; o preço é considerado no território de sobre-compra, enquanto o preço próximo à faixa inferior / cruzada & # 8211; mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo Básico.
O indicador Bollinger Bands pode ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste de três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima, e uma abaixo da média móvel, geralmente a 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (abaixo) dá mais peso ao preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos agitado. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (consulte as instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que possui dados suficientes para o SMA de 14 dias é a linha 15 (já que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, portanto, na célula I15, digitamos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Close das células D2: D15 para o valor SMA.
Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão do SMA. A fórmula do Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor por 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores de banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clicar duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o restante do intervalo de dados.
Computação Generalizada da Bollinger Band.
Agora, que tal generalizar a fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas toda vez que quisermos calcular as bandas de Bollinger para um número diferente de desvios padrão da AM ou quando mudamos a duração média móvel?
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Vamos digitar "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula no I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 & # 8211; que aponta para nossa variável na célula P3 contendo número de desvios padrões para as bandas, e calcula o offset baseado na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula na etapa anterior é que substituímos + após a H15 por & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão do SMA, e tivemos que alterar o deslocamento para a coluna de preço, notar -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​“PERIOD” e “Std devs” nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista a este vídeo com instruções para adicionar um gráfico da Bollinger Band à planilha criada acima.
Média Móvel Exponencial.
A média móvel exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como & ldquo; média móvel ponderada exponencialmente & # 8221 ;.
Instruções de computação.
Usaremos a coluna K para calcular o EMA. Vamos definir nosso valor de PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula na parte superior de nossa planilha e ter alguns valores que possamos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir PERIOD para qualquer valor depois de terminar e ter o EMA (e o SMA) recalculado automaticamente. Na célula K2, configuramos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos “semear” a computação EMA com algum valor sensível.
Nessa fórmula, multiplicamos o preço de fechamento da linha (D3) pela função de expoente, usando $ P $ 2 para referenciar nossa variável "número de períodos" e adicionamos ao resultado o valor de EMA anterior (K2), multiplicado "1- o expoente" . Essa é a fórmula padrão do EMA.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte de nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de análise técnica de Média móvel simples, Bandas de Bollinger e Média móvel exponencial para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
Antes de continuar lendo esta série de artigos, gostaríamos de chamar sua atenção para alguns livros que selecionamos de um grande número de volumes disponíveis sobre os temas de análise técnica e negociação com o Microsoft Excel. Descobrimos que as seleções listadas abaixo fornecem informações fundamentais inestimáveis ​​sobre o uso de análise técnica e geração, teste e execução de ideias de negociação baseadas no Excel. Combinar o material descrito nesses livros permitirá que você desenvolva e teste seus próprios sistemas de negociação e leve-os aos mercados mais cedo e com mais confiança.

Estratégia de Crossover Média Móvel & ndash; Excel & # 8211; 2 exemplos.
Há alguma discussão na internet sobre se as estratégias de crossover médias móveis realmente funcionam ou não. DE CURSO ELES TRABALHAM. E como todas as abordagens, elas não geram grandes negociações bem-sucedidas em 100% do tempo.
Nós trocamos a emini S & P 500. Usamos dados de preço de 130 minutos. Nós usamos planilhas do Excel. E usamos com sucesso estratégias de crossover médias móveis.
Nossos dois melhores sistemas estão movendo os tipos de cruzamentos médios.
O Sistema # 1 é o Crossover de Média Móvel Heiken Ashi, no qual calculamos primeiro o Heiken Ashi Open, High, Low e Close para o dia. Depois, em segundo lugar, calculamos a média desses preços (calcule a média estatística dos preços de Heiken Ashi do dia) e, em terceiro lugar, calculamos uma média móvel de 7 períodos e, em quarto, calculamos uma média móvel de 27 períodos dos preços médios de Heiken Ashi.
É uma entrada de crossover de média móvel de 7 a 27 baseada na média dos preços de Heiken Ashi.
Média = média exemplo: a média dos preços mais recentes de Heiken Ashi Open, Heiken Ashi High, Heiken Ashi Low e Heiken Ashi Close é (HA Aberto + HA Alto + HA Baixo + HA Fechado) / 4.
Como calcular os preços Heiken Ashi? , veja o nosso post anterior (& # 8220; Heiken Ashi para Trend Direction com Excel & # 8221;).
Com este sistema, o sinal de entrada de Negociação Longa ou Primária Longa é o seguinte: Quando o período de 7 s. m.a. (média móvel simples) cruza-se ao longo do período de 27 s. m.a. (média móvel simples), este é um sinal de direção de negociação Primary Long. O oposto (quando o 7 cruza abaixo do 27) é um sinal de direção primário de comércio curto.
Você pode melhorar o desempenho de uma estratégia de crossover de média móvel usando um filtro como uma estratégia de break-out, que em uma negociação longa seria garantir que o preço atual exceda uma alta recente antes de entrar em uma nova negociação. Preferimos usar uma technue de entrada filtrada de nossa própria criação, que atinja o mesmo objetivo, filtrando a entrada para as negociações direcionais primárias.
Veja as Metas de Entrada de Comércio para Negociações Direcionais & # 8221; método, (nosso Post com o mesmo título). Um exemplo do Excel é dado nessa página (sem macros, sem VBA).
E lembre-se, uma vez que você está em uma negociação Direcional Primária, que são as REVERSAS dessas entradas onde a maior parte do seu dinheiro deve ser feita em negociações, então estas são apenas entradas direcionais e, embora as negociações da Primária sejam lucrativas, é com as REVERSAS que a maioria do nosso lucro é encontrado. Então, preste atenção aos negócios REVERSAL principalmente.
Quão bem sucedida é essa estratégia? Aqui estão as estatísticas das correntes para 1 contrato emini S & amp; P 500 de 2015 até a data de hoje (início de março de 2018). Lembre-se, nós trocamos e usamos este sistema desde 2009, então temos um longo e estável histórico aqui. Estas imagens são apenas de desempenho nos últimos 3,25 anos.
HEIKEN ASHI EM MOVIMENTO.
Observamos que esta estratégia é uma estratégia de reversão à média e sub-executa quando há uma forte tendência predominante durante um longo período de tempo. (Isso explica por que 2017 tem menos lucro, já que era um ano de tendência de preço longo e forte, com muito poucos recuos.) Essa estratégia fornece resultados lucrativos e confiáveis ​​ao longo do tempo. Lembre-se, este é um contrato.
O sistema # 2 é o da nossa Kaufmann's a. m.a. Estratégia . Ele usa a média móvel adaptativa de Perry Kaufmann dos preços de 130 minutos no emini S & amp; P. A a. m.a de Kaufmann do Close usa 5 períodos e 27 cálculos de período. Então nós tomamos um período de 4 s. m.a. (média móvel simples) da a. m.a. de Kaufmann e um período de 27 s. m.a. de Kaufmann’s a. m.a. Percebido?
Para repetir, no primeiro passo calculamos a média móvel adaptativa de Kaufmann (5, 27) do fechamento.
Então, passo dois, calculamos uma média móvel simples de 4 períodos e uma média móvel simples de 27 períodos da a. m.a. de Kaufmann. valores.
Se a volatilidade de 50 períodos for maior que 8%, mude de 4,27 para usar uma média móvel simples (8, 23) da linha de Kaufmann a. m.a. Isso é conhecido como filtro de volatilidade e simplesmente altera a média móvel quando a volatilidade aumenta além de 8%. Então, quando a volatilidade se acalma novamente, suas médias móveis simples podem retornar ao valor original (4, 27). Você verá como o desempenho melhora.
Como calcular a volatilidade do preço em porcentagem? Veja Conners e "Street Smarts" de Raschke, p. 203 (esperamos fornecer um post sobre isso em breve, para ajudar). Este cálculo não é o mesmo que o VIX.
Esses cálculos fornecem os principais sinais de negociação longos ou curtos ou a determinação de tendência primária. Depois de entrar em uma negociação na direção indicada, você deve seguir as condições normais de saída que soletramos para sair em negociações REVERSAIS, conforme publicado em nossas outras páginas. Lembre-se, no Nosso Jeito de Negociação, entramos no mercado com estratégias primárias, como o crossover da média móvel, mas é em negociações REVERSAIS subsequentes onde o lucro é obtido. Um sistema de negociação que usa apenas sinais primários não será lucrativo. Você deve ter operações secundárias que chamamos de negociações REVERSAIS. (Essa é a essência do Nosso Jeito de Negociar.)
Como esse sistema executa historicamente ao longo de 3,25 anos? (Um contrato da emini S & P 500). Aqui estão dois gráficos de estatísticas retirados das planilhas hoje & # 8230; & # 8230; ..
O Kaufmann & rsquo; s a. m.a. a estratégia de crossover média móvel é ainda melhor do que a estratégia de crossover média móvel Heiken Ashi.
Concluindo, as estratégias de crossover de média móvel são úteis e lucrativas, mas devem ser usadas como métodos de ENTRADA e, em seguida, o que você faz após entrar em uma negociação de Longa Duração ou Primária de Curto Prazo depende de você.
Oferecemos uma variedade de sugestões em nossos posts e páginas, e você está convidado a pesquisá-las, aplicá-las e ter sucesso!

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Primeira hora de negociação - estratégias simples para lucros consistentes.
Quantos monitores eu preciso para o dia de negociação.
Dia Negociando Caudas Inferiores para Lucros.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o dia de negociação para viver?
Day Trading Breakouts - 4 estratégias de negociação simples.
Antes de mergulhar no conteúdo, confira este vídeo sobre como mover estratégias de crossover comuns. O vídeo é um ótimo precursor dos tópicos avançados detalhados neste artigo.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a simples média móvel é tudo menos simples.
Este artigo irá cobrir uma série de tópicos; para citar alguns, a fórmula da média móvel simples, médias móveis populares (5, 10, 200), exemplos de média móvel da vida real, estratégias de crossover e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de destacar antes de prosseguir com o artigo; (1) nosso Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média Móvel Descentrada, Média Móvel Exponencial, Média Móvel Exponencial Tripla).
Capítulo 1: Fórmula da Média Móvel Simples.
A fórmula da média móvel simples é calculada considerando o preço médio de fechamento de uma garantia nos últimos períodos "x".
Vejamos um exemplo simples de média móvel com a Microsoft. Os últimos cinco preços de fechamento da Microsoft são:
Para calcular a fórmula da média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento pelo número de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Eu amo o fato de que a SMA é apenas matemática.
Cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo proprietário com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
Capítulo 2: Médias Móveis Simples Populares.
Médias Móveis Simples Populares.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você vai encontrar alguns 46 SMA estranhos para vencer o mercado, deixe-me parar agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que muitos comerciantes usarão diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os demais, é importante saber o que os outros traders estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns usados ​​no mercado:
5 - SMA - Para o hiper comerciante. Quanto menor o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho de negociação em conjunto com um período de SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; ótimo para os comerciantes do swing e comerciantes do dia.
20-SMA - a última parada no ônibus para os comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar as tendências de médio prazo.
Média móvel simples de 50 períodos.
200-SMA - bem-vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará um cruzamento acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque está em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Hora de uma votação.
Nós queremos ouvir de você. Então, qual é a sua média móvel simples favorita?
Capítulo 3: Regras básicas para negociar com o SMA.
Regras básicas para negociação com o SMA.
Alguns traders lhe dirão para experimentar um sistema de negociação simples e médio móvel, no qual você compra e vende se o preço romper a média em uma base de fechamento.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes, os estoques sobem ou sob as médias móveis para continuar apenas na direção principal da tendência.
Agora que já dei a você uma dúvida o suficiente antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a tendência primária.
Procure estoques que estão quebrando ou caindo fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração está contendo o melhor preço Uma vez identificado o SMA correto, aguarde o preço para testar o SMA com sucesso e procure por Confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência primária. Insira a negociação na próxima barra.
Desaparecer a tendência primária usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão saindo ou caindo fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10)
Certifique-se de que o preço não tenha tocado excessivamente nas 5 SMA ou 10 SMA nas últimas 10 barras. Aguarde até que o preço feche acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária na mesma barra. .
Capítulo 4: Estratégia # 1 - Exemplo da vida real indo com a tendência primária usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente a forma mais básica de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma ou duas coisas a dizer sobre o indicador.
Um analista técnico deve ter cuidado para evitar a paralisia da análise, porque há um número ilimitado de médias e intervalos de tempo que você pode escolher.
Abaixo está uma jogada por jogada para usar uma média móvel em um gráfico intradiário. No exemplo abaixo, vamos cobrir o lado direito da tendência depois de fazer uma negociação longa.
O gráfico abaixo é da TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011.
Eu sei que isso é há alguns anos, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; é toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga no aberto e fechado perto da alta do candelabro. Um operador de fuga usaria isso como uma oportunidade para pular no trem e colocar sua parada abaixo da parte baixa da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria vendido no nível de US $ 26,40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria ideia.
Muitos traders tentaram usar a média móvel simples para prever os pontos exatos de venda e compra em um gráfico. Um comerciante pode ser capaz de fazer isso usando várias médias para gatilhos, mas uma média sozinha não será suficiente.
Portanto, poupe tempo e dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê outra olhada no gráfico. Você vê como o estoque está começando a capotar quando a média está começando a se estabilizar?
Um comerciante de fuga iria querer ficar longe deste tipo de atividade. Agora, novamente, se você fosse vender na cruz pela média, isso pode funcionar a maior parte do tempo, mas a longo prazo você vai acabar perdendo dinheiro depois de faturar comissões.
Por que você perderia dinheiro? Bem, na maioria dos casos, uma quebra da média móvel simples apenas leva a uma atividade comercial instável.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços cruza ou sob uma simples média móvel. Lembre-se, se a negociação fosse assim tão fácil, todos estariam ganhando dinheiro.
Média Móvel Simples e Lisa.
Vamos dar outra olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso de configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruzar abaixo da ação do preço.
A tabela a seguir é intradiária da Sina Corporation (SINA) de 24 de junho de 2011. Veja como o gráfico de preços se mantém claramente acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média Móvel Simples - Exemplo Perfeito.
Isso não é um belo gráfico? Você compra no aberto em US $ 80 e vender no final em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é uma coisa engraçada. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e depois comprava a configuração que correspondia à atividade matinal.
Eu procuraria o mesmo tipo de volume e ação de preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade, quando o meu jogo também não apresentava tendência.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem em outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode construir um sistema lucrativo em um jogo.
Capítulo 5: Estratégia # 2 - Exemplo da vida real indo contra a tendência primária usando o SMA.
Outra maneira de negociar usando a média móvel simples é ir contra a tendência.
Uma das jogadas de maior probabilidade é contrariar movimentos extremos de gap.
Independentemente do tempo na história, (linha fixa dos anos 60, boom dos anos 90 ou volatilidade dos anos 2000), é uma suposição segura de que as lacunas serão preenchidas em 50% do tempo. Portanto, não importa quão novo você seja para negociar, você tem pelo menos 50% de estar do lado certo da negociação usando essa abordagem.
Outra validação que um operador pode usar quando vai contra a tendência primária é um fechamento abaixo ou acima da média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR teve um gap sólido de aproximadamente 4%. Depois da lacuna, o estoque subiu fortemente.
Você deve ter cuidado com as configurações de comércio de balcão. Se você está do lado errado da negociação, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima etapa.
Vamos avançar algumas horas no gráfico.
Tendência Curta FSLR.
Sempre que você for curto e o estoque fizer pouco para recuperar e / ou a volatilidade secar, você estará em um bom lugar. Observe como o FSLR continuou mais baixo ao longo do dia; incapaz de lutar. Agora vamos avançar um dia até 1º de julho de 2011.
Adivinha o que aconteceu?
Você entendeu, a lacuna preenchida.
Lacuna do FSLR preenchida.
Hora do Cartão Flash Tradingsim.
Agora que você leu como ir com e contra a tendência principal, veja se consegue identificar em qual direção a ação irá.
Capítulo 6: Estratégia # 3 - Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Médias móveis por si mesmas lhe darão um ótimo roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e quanto a mover cruzamentos médios como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre isso e dizer que não sou fã dessa estratégia.
Primeiro, a média móvel por si só é um indicador de atraso, agora você coloca na idéia que você tem que esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é apenas muito atraso para mim.
Se você olhar ao redor da web, uma das médias móveis simples mais populares para usar com uma estratégia de crossover são os 50 e os 200 dias. Quando a média móvel de 50 simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel de 50 simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, ela cria uma cruz de morte.
Eu só mencionei isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para investimentos de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra no comércio diário, deixe-me pelo menos analisar algumas estratégias básicas de crossover.
Movendo Crossovers Média e Dia de Negociação.
Duas estratégias de crossover médias móveis simples.
A primeira coisa a saber é que você quer selecionar duas médias móveis que estão de alguma forma relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de prazo mais longo.
A segunda coisa está começando a entender o gatilho para negociar com crossovers médios móveis. Um sinal de compra ou venda é acionado quando a menor média móvel cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em um Cross Up.
No exemplo abaixo de gráficos da Apple de 9/4/2013, o SMA de 10 períodos cruzou acima do SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradiária de $ 424 até $ 428,50.
Isso não é apenas um gráfico bonito? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha e o azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha ficasse fechada acima do azul, o que teria lhe dado um ponto de entrada ligeiramente acima de $ 424.
Vendendo uma cruz para baixo.
Vamos ver quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi acionada quando o estoque desabou em 15/04/2013.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouco atrito.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você observar cruzamentos médios móveis em qualquer símbolo, você notará mais sinais falsos e laterais do que os de alto retorno. Isso ocorre porque na maioria das vezes os estoques na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se de pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para enganar você em cada turno, a fim de separar você do seu dinheiro.
Com a ascensão dos fundos de hedge e dos sistemas de negociação automatizados, para cada jogada de crossover limpa que eu encontrar, eu provavelmente posso mostrar a você mais uma dúzia ou mais que não funcionam bem. Novamente, é por isso que não recomendo a estratégia de crossover como um meio verdadeiro de fazer com que o dia seja negociado no mercado.
Capítulo 7: Estudo de Caso de Estratégia de Negociação Média Móvel Simples Usando Moedas de Criptomo.
Se você tem olhado para cryptocurrencies nos últimos 6 meses, você está mais do que ciente das violentas oscilações de preço. Então, isso me fez pensar.
Existe algum indicador que possa dar uma vantagem ao profissional, ou o bitcoin é tão volátil que no final todo mundo perde em algum momento se você tentar negociar ativamente o contrato?
Foi aqui que tive a brilhante ideia de ver como a SMA se manteria contra o bitcoin.
Para este estudo, estou usando as estratégias da cruz de ouro e da cruz da morte, que consiste nas médias móveis simples de 50 e 200 períodos. Para aqueles que não estão familiarizados com essas estratégias, o objetivo é comprar quando o período de 50 ultrapassa o período de 200 e vender quando ele cruza abaixo.
Para tornar as coisas mais interessantes, o estudo cobrirá o período de 15 minutos, para que possamos obter mais sinais.
O estudo terá início em 26 de janeiro de 2018 e vai até 29 de março de 2018.
Como você pode imaginar, há uma tonelada de pontos de compra e venda no gráfico. Agora, para ser claro, eu não sou fã de ficar sempre no mercado, porque você pode ser esmagado durante longos períodos de baixa volatilidade.
As estratégias da cruz dourada / cruz da morte em um gráfico de 15 minutos geraram vários sinais de negociação em pouco menos de 2 semanas.
Primeiro sinal de troca
O primeiro negócio foi um curto com 10.765, que depois cobrimos para uma perda de 11.270. Aqui reside o problema com as estratégias de crossover. Se o mercado estiver instável, você vai sangrar lentamente ao longo do tempo.
Você realmente vai tomar todo o comércio?
Segundo sinal de comércio.
Eu faço essa pergunta antes de analisarmos o curto comercio massivo de 10.500 para 8.465. Uma parte desafiadora da negociação é que você deve negociar toda vez que sua vantagem se apresentar. Parece fácil né? Errado!
Esse movimento para baixo é lindo e você teria obtido uma recompensa enorme, mas o que não está refletido neste gráfico é o número de negócios que ocorreram antes de 26 de janeiro.
Você acha que tem o que é preciso para fazer todo o comércio, independentemente de quantos perdedores você acabou de encontrar? Oh, como eu amo o jogo!
Você sempre se sentirá como se fosse vendido um limão.
O outro fato revelador é que na segunda posição você teria saído da negociação com 2.450 pontos na parte inferior. Aqui está o segundo desafio de negociar com indicadores atrasados ​​sobre uma questão volátil.
Com o tempo você recebe o sinal de troca, você pode estar aparecendo para a festa tarde.
Terceiro sinal de comércio.
O próximo movimento é aquele que faz com que todo garoto de 18 anos acredite que tem um futuro no comércio do dia - simplesmente dispare e esqueça.
Mais sinais de comércio.
Após esse sinal de venda, o bitcoin teve vários sinais de negociação que levaram ao dia 29 de março, que estão ilustrados no gráfico abaixo.
Observe como o bitcoin não é muito instável, mas os ganhos / perdas são pequenos. Se você passar por semanas de resultados de negociação como esse, fica difícil executar sua abordagem de negociação sem problemas, porque você se sente abatido.
Devido à volatilidade do bitcoin, é evidente que seus ganhadores são muito maiores que os perdedores.
Em suma.
Para minha surpresa, uma média móvel simples permite que o bitcoin passe por suas oscilações de preços, enquanto ainda permite que você permaneça em sua posição vencedora. O infográfico abaixo visualiza os detalhes deste estudo de caso.
Capítulo 8: Dia da Minha Jornada Pessoal Negociando Médias Móveis Simples.
Agora que você tem todos os elementos básicos, deixe-me guiá-lo através do meu dia de negociação com simples médias móveis.
Meu dia de viagem negociando com médias móveis simples - infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse cara? O meu será diferente?"
Em teoria, sim, mas há provavelmente paralelos entre os nossos caminhos e espero ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava apenas começando no dia de negociação.
Em minha mente, o volume e as médias móveis eram tudo o que eu precisava para me manter segura quando negociava. Eu li todos os livros e procurei vários artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Pelo que pude ver, o preço respeitou a média móvel de 10 períodos "todo" o tempo.
Eu não sabia neste momento que você vê o que você quer em gráficos e para cada exemplo vencedor, há dezenas provavelmente que falharam.
Se as ações fechassem abaixo da média móvel simples e eu fosse longo, eu deveria procurar sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria apenas manter minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos percorrer alguns exemplos de gráficos para ter uma idéia dos meus delírios de grandeza.
Montando a média móvel simples.
Eu nem vou me preocupar em dar a você o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que eu acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que me fixei foi uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma subida para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de como seria fácil ganhar dinheiro trocando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; qualquer um que me conhece sabe que tenho uma forte mente analítica.
Vou rever os números e, em seguida, executá-los novamente para garantir que todas as redes saiam.
Daí minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - três linhas.
Neste ponto da minha jornada, é sobre o verão de 2007. Estou colocando alguns comércios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Eu estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com Bollinger Bands e alguns outros indicadores.
Ainda não é bem um gráfico de espaguete, mas está um pouco ocupado.
Então, depois de rever meus negócios, eu, claro, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os operadores, mas precisamos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = prazo para puxar o gatilho quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de médio prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito da tendência.
Isso apenas te confundiu um pouco?
Vamos ilustrar essa estratégia através do gráfico.
Três médias móveis simples - minha viagem.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é um SMA de 20 períodos.
Você é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser um múltiplo ou dois um do outro para evitar o caos no gráfico.
Eu usei o SMA mais curto como minha média de disparo. Quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de meio termo, eu teria uma negociação potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estava acima ou abaixo da média móvel de longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos daria um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, era a nossa hora de sair.
Isso significa que deveríamos ter falhado?
Não. Observe que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto nenhuma posição vendida deveria ter sido tomada.
O roxo (a longo prazo) impede que seja sempre em uma posição longa ou curta, como no estudo de caso de criptomoeda mencionado anteriormente.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me elogiar em apenas ter alguma aparência de um sistema.
Como você acha que tudo isso aconteceu?
Não se preocupe, vou contar agora.
# 3 - Compre e venda sinais.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Isso é o que eu estava esperando para representar com os rostos sorridentes verdes. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para implantar meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se claro para mim que era muito mais difícil do que eu previra inicialmente.
Em primeiro lugar, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que cheguei à negociação de ações voláteis, eles deram sinais de entrada falsos ou não fizeram tendência durante todo o dia.
Este nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a ficar parecidos com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
É isso mesmo, meu lado analítico entrou em cena e precisei revisar mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer um que tenha sido negociado por mais de alguns meses usando indicadores, em algum momento, começou a mexer nas configurações. Bem, eu levei esse conceito para um nível totalmente diferente.
Eu estava usando a TradeStation na época negociando ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Em seguida, executaria o otimizador de relatórios do TradeStation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes eram tempos desesperados. Eu estava correndo todos os tipos de combinações até que eu senti que eu consegui uma que teve resultados decentes.
Agora, um ponto a notar, eu estava executando esses resultados em um estoque de cada vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu pudesse trocar o dia todo usando esses sinais para gerar lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis após a primeira resolução com o período de 10 como a minha média de escolha, fiz a mesma coisa de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez também.
Então, em vez de apenas seguir em frente com as configurações que eu havia descoberto com base em dados históricos (o que é inútil no dia seguinte, porque o mercado nunca se repete), eu queria superar o mercado mais uma vez.
Meu caminho para essa vantagem comercial foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso de ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo muito bem depois de toda essa análise. Senti que tinha resolvido minhas deficiências e deslocando as médias que me levariam ao nível de elite.
# 5 Desloque.
Para aqueles que não estão familiarizados com médias móveis deslocadas, é um meio de mover a média antes ou depois da ação do preço.
Você pode compensar o número de períodos mais alto para dar ao estoque um pouco mais de espaço de manobra.
Por outro lado, você pode ir negativo no deslocamento para tentar saltar a tendência.
Não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco dessa discussão está em torno de médias móveis simples.
A questão é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria ainda mais a precisão dos meus sinais. Dessa forma, eu poderia entrar em uma negociação antes da fuga ou sair de um vencedor logo antes de cair do penhasco.
Para ilustrar esse ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para pular a tendência.
Sinal de venda médio móvel deslocado.
A realidade é que eu entraria em negociações que nunca se concretizariam ou sairia dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou completamente quebrado e perdido. Eu não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real; Você se sente como desistir, para ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de total repulsa e querer nunca mais pensar em negociar faz parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, nesse momento já era final do outono, início do inverno e eu acabei de concluir as médias móveis. Isso está claramente refletido no meu rosto vermelho e infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a terrível maldição da análise técnica.
Indicadores técnicos e sistemas levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre elusivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi de longe o meu período mais sombrio da jornada com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com o meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e, em seguida, abandoná-lo para o próximo sistema quente. Esse processo continuou por anos enquanto eu procurava o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso me incluiu tentando cada indicador de bandas de Bollinger, MACD, stochastics lentos - o nome dele, eu tentei.
Se você receber algo deste artigo, não cometa o mesmo erro que cometi com anos de análise sem valor. Você vai fazer alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se concentrar em si mesmo e como você está percebendo o mercado.
# 7 - 20 Período Média Móvel Simples.
Após muitos anos de negociação, desembarquei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes vou flutuar entre o simples e o exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi como trader não apenas de um operador de breakout, mas também de um trader de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos para medir a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de avaliar como uma ação está sendo negociada dentro e ao redor da média.
Às vezes, uma ação se rompe pela média, mas não entro em pânico quando uma venda se aproxima. Eu apenas espero e vejo como o estoque se comporta nesse nível.
É engraçado pensar que eu essencialmente reverti exatamente para o que eu estava olhando há mais de 10 anos atrás - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado que levou tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi tudo morte e tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas de negociação.
Em outras palavras, dominar a simples média móvel não me faria ou me destruiria como um negociante.
No entanto, entender como usar adequadamente esse indicador técnico me posicionou para obter lucros consistentes.
Capítulo 9: Desvantagens de Negociar com a Média Móvel Simples.
Há duas desvantagens que me vêm à mente ao negociar com médias móveis simples.
A coisa é que eles têm pouco a ver com negociação ou técnicas. Ambas as desvantagens para mim lidam com o aspecto mental da negociação, que é onde a maioria dos comerciantes luta - o problema raramente é o seu sistema.
Remorso da posição de fechamento.
Isso é algo que eu toquei brevemente neste artigo, essencialmente com um indicador de atraso, você nunca vai sair na parte superior ou inferior. Pensando no nosso exemplo de criptomoeda, houve momentos em que deixamos mais de 10% ou mais em lucros com papel na mesa porque não saímos da posição.
Agora, você pode estar pensando, bem, se ganharmos dinheiro, isso é tudo que importa. Bem, se apenas o seu cérebro funcionasse dessa maneira.
Você poderia cair na armadilha de olhar para trás em sua atividade de negociação e angustiante em toda a receita de perda de sair cedo demais.
Então, como você luta contra esse demônio? Como você solta o potencial que nunca foi destinado a ser?
Muito simples, você solta. Você para de ficar obcecado com o que você não recebeu e começar a louvar e agradecer a Deus pelo que você tem!
Sim, eu fui lá. A negociação se torna espiritual à medida que você vai além dos lucros e das perdas.
Deixe-me tornar isso real para você. Percorra os exemplos de negociação abaixo onde você teria devolvido uma grande parte dos ganhos. Quanto mais volátil for a segurança, mais você poderá devolver em termos de lucros com papel.
O pedágio emocional de deixar funcionar os vencedores.
A outra desvantagem muito real é a fortaleza intestinal necessária para deixar seus vencedores correrem. Você sentirá todos os tipos de emoções que estão lhe dizendo para simplesmente sair da posição. Ou que você fez o suficiente. Ou que o recuo vai acontecer e você acabará devolvendo muitos dos ganhos.
Você deve encontrar alguma maneira de apenas cobrar tudo isso e deixar a segurança fazer o trabalho duro por você. Nós fomos condicionados toda a nossa vida para sempre trabalhar duro para alguma coisa.
O mercado é muito parecido com esportes. Muito do trabalho duro é feito na prática e não apenas durante o tempo de jogo.
Quando você está em um vencedor, você deve deixá-los correr.
Capítulo 10: Média Móvel Simples versus Média Móvel Exponencial.
Seria errado da minha parte não entrar nisso um pouco mais, pois a comparação da média móvel simples com a média móvel exponencial é uma questão comum na comunidade comercial.
A fórmula para a média móvel exponencial é mais complicada, pois o simples considera apenas o último número de preços de fechamento em um intervalo especificado.
A média móvel exponencial, no entanto, ajusta-se à medida que se move em maior grau com base na ação do preço. Para saber mais sobre a média móvel exponencial e seus cálculos, visite o artigo - 'Por que os traders profissionais preferem usar a média móvel exponencial'.
Agora, mudando nosso foco de volta para a comparação das duas médias, a linha de baixo é que a média móvel exponencial permanecerá mais próxima da ação do preço, enquanto a média móvel simples tem um arco mais lento / suavizado.
É realmente vai descer a sua preferência. Se você gosta de gráficos limpos, atenha-se à média móvel simples. Se você acha que precisa tentar capturar mais de seus ganhos, ao mesmo tempo em que percebe que pode ser sacudido de bons negócios - a média móvel exponencial melhor se adapta a você.
Abaixo está um exemplo de gráficos que ilustra como cada média responde ao preço.
Você consegue adivinhar qual linha é a média móvel exponencial? Se não for óbvio, a linha vermelha é a EMA. Você pode dizer, porque mesmo que o SMA e o EMA estejam configurados para 10, a linha vermelha abraça a ação do preço um pouco mais forte à medida que sobe.
Como você pode ver no gráfico, a diferença nos valores não é nada para chamar de lar.
O preço irá, em última instância, respeitar a linha da mesma maneira, esteja você usando o SMA ou o EMA. A única vez que há realmente uma diferença é quando o preço quebra.
O que é um pouco confuso é que quando o preço se rompe, é provável que ele penetre primeiro no SMA. Isso ocorre porque o SMA é mais lento para reagir ao movimento do preço e se as coisas tiverem uma tendência mais alta por um longo período de tempo, o SMA terá um valor maior do que o EMA.
Eu sei que soa um pouco confuso, então vamos olhar para um exemplo gráfico.
Preço Fechando Acima da SMA Primeiro.
Como você pode ver, a EMA (linha vermelha) abraça a ação do preço quando a ação é vendida. Mas então algo acontece quando o preço se achata.
A SMA mais lenta está ponderando todos os preços de fechamento igualmente e, portanto, continua a diminuir em um ritmo mais rápido.
Por outro lado, a EMA é responsável pelo movimento de preço mais recente e começa a subir para cima, afastando-se do preço da ação, como está em uma formação de fundo.
Este afastamento pela EMA, em última análise, resulta em quebra de preço da EMA após o fechamento acima da SMA.
Então, você pode estar se perguntando: "Bem, quando a EMA vai me tirar mais rápido?" A resposta a essa pergunta é quando uma ação é parabólica. O EMA irá pará-lo primeiro porque uma reversão acentuada em um estoque parabólico não terá a formação de fundo longo como descrito no exemplo do último gráfico.
Questionário de média móvel simples.
Dedique alguns minutos para testar seu conhecimento de médias móveis simples com base em tudo o que abordamos neste artigo.
Capítulo 11: Então, como você negocia com a média móvel simples?
4 principais resultados.
Eu estou esperando neste momento no artigo você pode responder a esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um gatilho autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quiser coordenadas detalhadas, precisará de outras ferramentas, mas pelo menos você terá uma idéia de para onde está indo.
Eu sei que para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos ser literais:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no preço fechado acima ou abaixo da média móvel simples Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é a ferramenta de análise técnica mais popular interage com a média móvel simples, pois esta é frequentemente uma ferramenta falsa para algoritmos e comerciantes mais sofisticados.

Backtesting Long Short Short Moving Média Estratégia Crossover no Excel.
Agora, para aqueles de vocês que me conhecem como um blogueiro podem achar este post um pouco heterodoxo ao meu estilo tradicional de escrita, porém no espírito da evolução, inspirado por um amigo meu Stuart Reid (TuringFinance), eu estarei seguindo alguns as dicas sugeridas na postagem do blog a seguir.
Sendo um estudante no programa EPAT, fiquei entusiasmado em aprender a metodologia que outros usam quando se trata de backtesting. Como de costume, começamos no Excel e depois migram para o R.
Tendo escrito anteriormente uma série de blogs sobre backtesting no Excel e depois mudando para o R, fiquei muito interessado em ver um método um pouco diferente usado pela equipe do QuantInsti.
Faça o download da planilha do Excel para que você possa seguir o exemplo à medida que avançamos.
“Ao calcular os preços de transação, abre-se algumas portas muito interessantes para implementar a análise do MAE”
A principal diferença no método é que ele abre as portas para métricas de desempenho como:
Total Retornos positivos Retornos negativos Negociações positivas Negociações Negativas Taxa de juros Retorno médio MAE (Excursão máxima adversa)
Mas, por não conseguir traçar uma curva de capital como o meu método original (que eu gosto de pensar em um backtest vetorizado), você pode, no entanto, incorporar facilmente a curva de capital, como eu fiz nesse post.
Construa o “Hello World” de estratégias de negociação: a “Estratégia de Crossover Média de Longa Curta Duração”.
Etapa 1: obter dados
Existem vários locais dos quais você pode obter dados, no entanto, para este exemplo, obteremos dados do Yahoo Finance. Eu estarei construindo este exemplo usando o Google como um compartilhamento. Aqui está um link para baixar os dados de preço no formato de arquivo Csv do Yahoo. Nota: Por favor, certifique-se de encomendar da mais antiga para a data mais recente.
Dados de preço do Yahoo no formato de arquivo CSV.
Etapa 2: crie uma coluna para a média móvel simples longa e curta (SMA)
Para este exemplo, quero que você faça uso do SMA de 5 e 25 dias. Para aqueles de vocês que são novos em estratégias de negociação, um SMA é simplesmente a soma total do preço de fechamento dividido pelo número de observações.
2.1) Criar o SMA de curto prazo (5 dias)
Usando a seguinte fórmula no Excel: = MÉDIA (G2: G6)
2.2) Criar o SMA de longo prazo (25 dias)
Usando a seguinte fórmula no Excel: = MÉDIA (E2: E26)
Etapa 3: gerar sinais de negociação.
É nessa etapa que os leitores perceberão uma grande diferença em relação aos meus posts anteriores sobre a criação de um backtester vetorizado. Vou incorporar minha metodologia original neste post também para traçar a curva de capital.
A próxima coisa que precisamos fazer é gerar sinais de compra e venda.
No dia anterior o (5) SMA estava abaixo do (25) SMA e no dia atual há uma mudança onde o (5) SMA está agora acima do (25) SMA,
Escreva a string “BUY” no campo atual.
No dia anterior o (5) SMA estava acima do (25) SMA e no dia atual há uma mudança onde o (5) SMA está agora abaixo do (25) SMA,
Escreva a string “SELL” no campo atual.
Adicione uma string vazia “” ao campo atual.
Isso é representado no Excel usando a seguinte fórmula:
Os SMAs são calculados sobre os preços de fechamento e não são ajustados porque queremos que o sinal de negociação seja gerado nos dados de preço e não seja influenciado pelos dividendos pagos.
Passo 4: obtenha o preço de compra / venda do negócio.
Na próxima coluna, adicione a seguinte fórmula do Excel: = SE (J26 & lt; & gt; & # 8221; & # 8221; G27, K26)
A lógica é a seguinte:
Se a coluna do sinal de negociação do dia anterior (Muito importante atrasar o indicador para remover viés de antecipação) não for uma sequência vazia, faça uso do preço anterior acima do campo atual, caso contrário, defina o campo atual como o preço de fechamento para o dia.
Alguns podem argumentar que você não pode realmente chegar ao fim do dia, mas você pode se você colocar o seu pedido no leilão de fechamento, e mesmo após o leilão, existem algumas ordens residuais que você pode preencher, um dos fundos anteriores I trabalhou por exatamente isso.
Etapa 5: calcular retornos.
Adicione uma coluna chamada retornos que faça uso da seguinte fórmula do Excel: = SE (J26 = & # 8221; VENDA & # 8221 ;, K27 / K26-1, SE (J26 = & # 8221; COMPRE & # 8221 ;, 1-K27 / K26, & # 8221; & # 8221;))
Se o dia anterior gerou um sinal SELL, use o preço de fechamento de hoje e divida-o pelo preço de compra e subtraia 1.
Senão Se o dia anterior gerou um sinal de COMPRA, adicione 1 e subtraia (o preço de fechamento de hoje e divida-o pelo preço de compra).
Esta fórmula calcula os retornos de um determinado negócio.
Etapa 6: calcule algumas métricas de desempenho.
Retornos positivos: = SUMIF (L: L, & # 8221; & gt; 0 & # 8243;) Retornos negativos: = SUMIF (L: L, & # 8221; & lt; 0 & # 8243;) Negociações positivas: = COUNTIF (L: L, & # 8220; & gt; 0 & # 8221;) Comércios Negativos: = COUNTIF (L: L, & # 8220; & lt; 0 & # 8221;) Taxa de Acertos = O4 / (O4 + O5) Média de Retornos = MÉDIA (L :EU)
Essas não são as métricas tradicionais de desempenho de portfólio, mas, ao calcular o preço de compra e venda, elas abrem algumas portas muito interessantes para implementar a análise máxima de excursão adversa que pode ser usada para otimizar as perdas de parada.
"Observação: não consegui calcular essas métricas no meu método anterior porque não registrei os preços de compra e venda das transações."
Adicionando uma curva de capital.
Etapa 1: adicione duas novas colunas para os retornos diários e os retornos diários do log natural do compartilhamento.
Para isso utilizarei o preço de fechamento ajustado, pois quero que os dividendos pagos sejam refletidos em nossas estratégias de curva de patrimônio e perfil de retorno total.
A fórmula para retornos diários é: (preço de hoje / preço de ontem) & # 8211; 1
Fórmula do Excel: = G3 / G2-1.
A fórmula é usada para o log diário. Os retornos diários são: LN (preço de hoje / preço de ontem)
Fórmula do Excel: = LN (G3 / G2)
Etapa 2: Calcule os sinais de espera Long ou Short.
Nesta coluna, queremos saber se estamos atualmente ocupando uma posição longa ou curta. Isso é representado por 1 para long e -1 para short.
Isso se baseia na estratégia de crossover de média móvel indo muito tempo se o SMA de curto prazo estiver acima do SMA de longo prazo e se o oposto for verdadeiro.
"Observação: você precisa atrasar os sinais em um dia para remover o viés de antecipação".
Neste exemplo, a fórmula do Excel é como: = IF (H26 & gt; I26, 1, -1)
Etapa 3: Calcular a estratégia em retornos diários.
Esta é a parte fácil, basta multiplicar o retorno diário log natural pela posição atual.
Fórmula do Excel: = R27 * S27.
Etapa 4: calcule os retornos cumulativos para a estratégia e o compartilhamento como se você tivesse comprado e mantido. (Faça isso para agir como uma comparação)
A fórmula para acumular devoluções é simples, pois o LN retorna você simplesmente as adiciona usando = T27 + U26.
Em seguida, você precisa inverter o log natural usando a seguinte fórmula: = EXP (U27) -1.
E então você precisa calcular os retornos cumulativos das ações:
Fórmula do Excel = (1 + Q27) * (1 + Q26) -1.
Etapa 5: plotar os retornos.
Como pode ser visto no gráfico acima, essa estratégia não é lucrativa nesse período de tempo específico, mas compartilhe isso.
O foco do tutorial está na criação de um backtester usando o Excel Click To Tweet. Eu incentivaria os leitores a explorar outras estratégias de negociação, tentando incorporar o indicador RSI para agir como um guia sobre como dimensionar uma posição.
Próximos passos.
Aqui estão mais algumas estratégias de negociação com folhas de dados de exemplo & # 8211; Negociação com ETF, Estratégia de Negociação de Candlestick, Estratégia de Negociação Par e Modelo de Preços de Opção Black-Scholes. Se você é um programador ou um profissional de tecnologia que deseja iniciar sua própria agência de negociação automatizada, aprenda negociações automatizadas a partir de palestras interativas ao vivo feitas por profissionais diários. O Programa Executivo em Negociação Algorítmica abrange módulos de treinamento, como Estatísticas & amp; Econometria, Computação Financeira & amp; Tecnologia e Algoritmica & amp; Negociação Quantitativa. Inscreva-se agora!
Percebemos que alguns usuários estão enfrentando desafios ao baixar os dados de mercado das plataformas Yahoo e Google Finance. Caso você esteja procurando uma fonte alternativa para dados de mercado, você pode usar o Quandl para o mesmo.
Posts relacionados:
10 pensamentos sobre “Backtesting Long Short Short Medium Média Crossover Strategy in Excel”
20 de outubro de 2015.
Obrigado por compartilhar isso. Parece-me que há um erro no cálculo dos retornos diários da estratégia (col S) em dias que possuem um sinal de negociação. Você está usando o preço próximo de fechar para o retorno diário, mas nos dias em que ocorre uma negociação, o preço de abertura precisa ser usado.
Por exemplo, no primeiro dia há uma posição (linha 27) o retorno deve nos o preço de abertura daquele dia (533.762426) como a entrada, não o dia anterior (531.352374). O retorno diário deve ser = -1 * (G27 / B27-1), que é de 1,09%.
22 de outubro de 2015.
Muito bem manchado. Obrigado por apontar isso. Isso é um erro que cometi.
Existem duas maneiras de corrigir isso
1.) Etapa 4 deve fazer uso do preço de fechamento e não o aberto. (Isso é muitas vezes como eu corro testes rápidos.) Nota: você não pode realmente comprar no final e o & # 8220; Blog Flirting with Models & # 8221; tem uma ótima maneira de resolver esse problema com dados de fim de dia) blog. thinknewfound / 2015/10 / building-better-backtests /
2.) Como alternativa, você pode adicionar a seguinte fórmula à linha 27 da coluna S e a todos os campos abaixo dessa coluna.
= IF (R27R26, ((E27 / B27) -1) * R27, Q27 * R27)
A lógica é a seguinte:
Se houver uma mudança no sinal de troca, então:
Calcule o retorno diário se compramos no aberto. formula = (preço final / preço em aberto) & # 8211; 1
& amp; multiplique também pelo seu sinal de troca.
Basta usar os retornos diários como antes que são calculados de perto para fechar multiplicado pelo sinal de negociação.
Obrigado novamente pelo feedback.
Como você encontrou o artigo? Existem outros tópicos que você gostaria que escrevêssemos?
Olá Jacques Joubert.
Trabalho interessante. No entanto, encontrei um erro. Ao calcular o retorno cum na posição curta, o capital final deve depender do preço de entrada e saída da posição, mas não do que acontece no meio. Por exemplo, se você alterar G33 para 800, ele altera todos os dados abaixo (deve-se esperar que um aumento adverso de preço na posição curta e, portanto, o retorno negativo seja compensado pelo retorno positivo do retorno à faixa de 500-520, mas isso não acontece).
Investidor de Bull e urso.
Oi Bull e Bear Investor.
Obrigado por isso. É porque eu não usei o Ln Returns. Eu atualizarei o artigo no fim de semana. A curva de patrimônio líquido não muda muito com os retornos padrão (está fora em 2%), já que você não precisa mexer com os preços ajustados adicionando outliers.
Mas bem manchado.
Ok O artigo foi atualizado com todas as correções. Obrigado a todos pelo feedback.
15 de janeiro de 2017.
como calcular o retorno médio para o indecador RSI ou MFI.
Obrigado por compartilhar isso, me ajudou a projetar meu SMA um pouco.
20 de outubro de 2017.
É bom ver o seu post e compartilhar a lógica de negociação usando o Excel. Eu tentei isso por quase dois anos em casa depois do trabalho. Eu gostaria de compartilhar alguns pontos de vista para que você consiga melhorar essa estratégia, portanto, pode inspirar as pessoas enquanto procura este post.
Obrigado por algumas das suas ideias que me inspiram a considerar enquanto preparo um sistema de testes posteriores. No entanto, com a investigação a longo prazo e baixa eficiência, eu começo a tentar obter software profissional para executar o backtest, mas ainda enfrenta um monte de problemas. É realmente ir começar a plataforma para usar o excel que pode fortalecer sua idéia antes de abordar o nível de especialista.
O Preço de Transação será o preço de abertura do próximo dia de negociação. Na realidade, não podemos negociar preço justo quando o mercado está fechado. Por exemplo, na célula K27, a fórmula deve ser = IF (J26 & # 8243; & # 8221 ;, B27, K26) em vez de = IF (J26 & # 8243; & # 8221; G27, K26).
Além disso, para melhorar o parâmetro SMA, vou usar a função offset que permite fazer cálculos rápidos apenas alterando os parâmetros. Eu adicionarei 5 e 25 às células H2 e I2, respectivamente. Então a fórmula para a célula H6 será = IF (ROW () - 1 & lt; $ H $ 2, "& quot; MÉDIA (OFFSET ($ E6,0,0, - $ H $ 2,1))) enquanto I6 será = IF (LINHA () - 1 & lt; $ I $ 2, & quot; MÉDIA (DESLOCAMENTO ($ E6,0,0, - $ I $ 2,1))).
Espero que a mensagem acima ajude.
24 de outubro de 2017.
Obrigado por sua recomendação. É certamente algo que os leitores podem implementar se não quiserem executar a análise sobre os preços no final do dia. Eu também gosto de como você usou a função de deslocamento. Eu recomendo que você mude do Excel para um ambiente Python e use a biblioteca Numpy.
Quanto ao fim do dia feche os preços. Tem sido minha experiência profissional que, como um investidor institucional, seu corretor é capaz de obter um preço muito próximo do preço de fechamento, você pode adicionar uma pequena despesa de derrapagem aos custos de transação para contabilizar isso no backtest. A maioria dos mercados também tem uma negociação no mercado que os corretores podem facilitar (mas com baixa liquidez).

Câmbio de Moedas.
Vamos explorar outra estratégia de negociação de ações com os sinais Buy Sell criados em uma planilha do Excel. Essa é uma planilha do Excel semi-automatizada na qual você precisa inserir manualmente dados históricos de EOD para o estoque selecionado. Depois que esses dados forem inseridos, a planilha do Excel indicará automaticamente o sinal Comprar / Vender. A estratégia é baseada em suporte e resistência e assume que 3 baixas iguais consecutivas podem causar um rompimento superior, e 3 máximas consecutivas iguais podem causar um rompimento mais baixo. Ele funciona bem em todos os estoques de baixo preço (menos de 200 rúpias).
Encontre estratégias de bases do Excel lucrativas semelhantes aqui.